Сравнение ISGLX с NEAIX
ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and NEAIX (Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISGLX charges 0.98%/yr vs 1.20%/yr for NEAIX.
Доходность
Сравнение доходности ISGLX и NEAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEAIX
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -10.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- С начала года
- 40.44%
- 1 год
- 57.20%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISGLX и NEAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 40.44% | 26.99% | 14.86% | 38.37% | -16.18% |
Correlation
The correlation between ISGLX and NEAIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between ISGLX and NEAIX shifts across timeframes, from 0.48 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISGLX vs. NEAIX — Ранг доходности на риск
ISGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NEAIX
Сравнение ISGLX c NEAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class (NEAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISGLX | NEAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.83 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISGLX и NEAIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISGLX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.93% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.51% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.56% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISGLX и NEAIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISGLX | NEAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 29.63% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.42% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 24.95% | — |
Сравнение комиссий ISGLX и NEAIX
ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии NEAIX в 1.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISGLX и NEAIX
ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAIX Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class | 1.43% | 2.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.84% | 3.80% | 10.42% | 16.35% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
ISGLX and NEAIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISGLX и NEAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор