Сравнение ISGLX с HSPGX
ISGLX (Columbia Integrated Small Cap Growth Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISGLX charges 0.98%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.
Доходность
Сравнение доходности ISGLX и HSPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISGLX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSPGX
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 7.66%
- С начала года
- 31.71%
- 6 месяцев
- 26.85%
- 1 год
- 67.21%
- 3 года*
- 34.10%
- 5 лет*
- 13.83%
- 10 лет*
- 17.05%
Сравнение доходности по годам ISGLX и HSPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 20.26% | 17.89% | -19.47% |
HSPGX Emerald Growth Fund | 31.71% | 31.62% | 28.04% | 18.66% | -13.67% |
Correlation
The correlation between ISGLX and HSPGX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г. | 0.73 |
The correlation between ISGLX and HSPGX shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISGLX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск
ISGLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSPGX
Сравнение ISGLX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Integrated Small Cap Growth Fund (ISGLX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISGLX | HSPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.67 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISGLX и HSPGX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISGLX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -60.28% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -2.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -18.98% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISGLX и HSPGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISGLX | HSPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.60% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 25.73% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 25.23% | — |
Сравнение комиссий ISGLX и HSPGX
ISGLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии HSPGX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISGLX и HSPGX
ISGLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSPGX Emerald Growth Fund | 9.67% | 12.74% | 21.85% | 6.43% | 8.77% | 19.11% | 8.48% | 1.45% | 11.86% |
ISGLX Columbia Integrated Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISGLX and HSPGX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISGLX и HSPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор