PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISFU.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)) is Europe Equities fund tracking the FTSE 100 Index, while XAUUSD=X (Gold Spot Price US Dollar) is a currency. Over the past 5 years, ISFU.L returned 10.68%/yr vs 18.01%/yr for XAUUSD=X. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 5.80%, что значительно выше, чем у XAUUSD=X с доходностью 0.12%.

ISFU.L

1 день
0.15%
1 месяц
-1.69%
С начала года
5.80%
6 месяцев
9.76%
1 год
19.60%
3 года*
17.89%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

XAUUSD=X

1 день
-3.29%
1 месяц
-7.74%
С начала года
0.12%
6 месяцев
3.08%
1 год
29.08%
3 года*
30.14%
5 лет*
18.01%
10 лет*
13.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISFU.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		5.80%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		0.12%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Correlation

The correlation between ISFU.L and XAUUSD=X is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2016 г.

0.16

The correlation between ISFU.L and XAUUSD=X shifts across timeframes, from 0.16 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с IUKD.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с ANDR.VIISFU.L с SP5L.LISFU.L с SSEZYISFU.L с VEAISFU.L с NG.L
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

ISFU.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LXAUUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.00

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.37

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

1.14

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

2.87

+4.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа XAUUSD=X равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.00

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.97

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и XAUUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISFU.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-44.69%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.80%

-20.13%

+10.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.46%

-20.13%

+6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-20.81%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-20.13%

+15.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.34%

-16.42%

+10.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

8.77%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и XAUUSD=X

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 5.05%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISFU.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.61%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

21.67%

-10.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

22.90%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.82%

16.58%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.11%

+2.97%

Часто задаваемые вопросы

ISFU.L and XAUUSD=X have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISFU.L и XAUUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор