PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с XAUUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с XAUUSD=X

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X).

ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и XAUUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и XAUUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%21.31%-14.02%23.72%
XAUUSD=X
Gold Spot Price US Dollar		8.19%64.75%27.24%13.14%-0.25%-3.50%24.55%18.77%-1.71%13.14%

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у XAUUSD=X с доходностью 8.19%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

XAUUSD=X

1 день
-1.71%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
21.27%
1 год
49.22%
3 года*
33.08%
5 лет*
21.93%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Gold Spot Price US Dollar

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с IUKD.LISFU.L с NG.LISFU.L с TDGB.LISFU.L с VEAISFU.L с SSEZYISFU.L с SP5L.L
Часто сравнивают с XAUUSD=X:
XAUUSD=X с GC=FXAUUSD=X с GLDXAUUSD=X с GDXXAUUSD=X с SPYXAUUSD=X с GDXUXAUUSD=X с EGLN.LXAUUSD=X с AEM.TO

Доходность на риск

ISFU.L vs. XAUUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XAUUSD=X
Ранг доходности на риск XAUUSD=X: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAUUSD=X: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAUUSD=X: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAUUSD=X: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAUUSD=X: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c XAUUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LXAUUSD=XDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.61

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

2.08

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.93

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

6.72

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. XAUUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAUUSD=X равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и XAUUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LXAUUSD=XРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.20

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.08

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и XAUUSD=X составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и XAUUSD=X

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, примерно равная максимальной просадке XAUUSD=X в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и XAUUSD=X.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LXAUUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-44.69%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-19.70%

+7.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-20.81%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-13.69%

+8.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-16.32%

+9.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.67%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и XAUUSD=X

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) составляет 6.15%, в то время как у Gold Spot Price US Dollar (XAUUSD=X) волатильность равна 9.69%. Это указывает на то, что ISFU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAUUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LXAUUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

9.69%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

21.25%

-11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

23.73%

-7.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.36%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

15.04%

+3.04%