PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISFU.L с PRIE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISFU.L с PRIE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L).

ISFU.L и PRIE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISFU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE 100 Index. Фонд был запущен 27 апр. 2000 г.. PRIE.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISFU.L и PRIE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISFU.L и PRIE.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		4.24%35.25%7.52%13.76%-6.04%15.95%-8.61%8.16%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.39%32.17%2.05%19.36%-13.93%16.34%5.10%12.56%
Разные валюты инструментов

ISFU.L торгуется в USD, в то время как PRIE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISFU.L показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у PRIE.L с доходностью 0.39%.

ISFU.L

1 день
2.56%
1 месяц
-3.79%
С начала года
4.24%
6 месяцев
10.25%
1 год
28.01%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—

PRIE.L

1 день
2.94%
1 месяц
-4.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
2.91%
1 год
18.99%
3 года*
14.00%
5 лет*
9.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)

Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с ISFU.L:
ISFU.L с ANDR.VIISFU.L с NG.LISFU.L с IUKD.LISFU.L с XAUUSD=XISFU.L с VEAISFU.L с TDGB.LISFU.L с SSEZY
Часто сравнивают с PRIE.L:
PRIE.L с PRIG.LPRIE.L с MSED.LPRIE.L с SRHE.LPRIE.L с ^STOXXPRIE.L с VEUPRIE.L с VEUA.LPRIE.L с FEZ

Сравнение комиссий ISFU.L и PRIE.L

ISFU.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии PRIE.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

ISFU.L vs. PRIE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISFU.L
Ранг доходности на риск ISFU.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISFU.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISFU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISFU.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISFU.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISFU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PRIE.L
Ранг доходности на риск PRIE.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIE.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIE.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIE.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIE.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISFU.L c PRIE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISFU.LPRIE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.68

1.10

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.49

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

1.64

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.20

5.91

+4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISFU.L vs. PRIE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISFU.L на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа PRIE.L равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISFU.L и PRIE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISFU.LPRIE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.10

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

0.00

Корреляция

Корреляция между ISFU.L и PRIE.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISFU.L и PRIE.L

Дивидендная доходность ISFU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как PRIE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ISFU.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist)		2.93%3.01%3.80%3.80%3.78%3.85%2.91%4.33%4.61%3.81%0.72%
PRIE.L
Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D)		0.00%0.00%2.84%2.88%3.09%2.28%2.16%2.76%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISFU.L и PRIE.L

Максимальная просадка ISFU.L за все время составила -42.59%, что больше максимальной просадки PRIE.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISFU.L и PRIE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISFU.LPRIE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.59%

-28.47%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.27%

-10.55%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

-15.92%

-10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.11%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.02%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISFU.L и PRIE.L

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Dist) (ISFU.L) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PRIE.L) имеют волатильность 6.15% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISFU.LPRIE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

10.91%

-0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

17.20%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

17.43%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.88%

-0.80%