Сравнение ISFIX с IMCDX
ISFIX (VY Columbia Contrarian Core Portfolio) and IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) are both mutual funds - ISFIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya, while IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ISFIX charges 0.73%/yr vs 0.10%/yr for IMCDX.
Доходность
Сравнение доходности ISFIX и IMCDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISFIX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 19.44%
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISFIX и IMCDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 6.79% | 17.39% | 23.33% | 31.94% | -18.25% | 24.31% | 21.81% | 91.56% | -8.72% | 21.97% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
Correlation
The correlation between ISFIX and IMCDX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISFIX vs. IMCDX — Ранг доходности на риск
ISFIX
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ISFIX c IMCDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Columbia Contrarian Core Portfolio (ISFIX) и Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISFIX | IMCDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.44 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISFIX и IMCDX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISFIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.61% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.06% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISFIX и IMCDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISFIX | IMCDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | — | — |
Сравнение комиссий ISFIX и IMCDX
ISFIX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IMCDX в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISFIX и IMCDX
Дивидендная доходность ISFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
ISFIX VY Columbia Contrarian Core Portfolio | 7.50% | 8.00% | 2.11% | 43.85% | 20.76% | 11.30% | 2.65% | 77.40% | 13.78% | 6.74% | 13.24% | 13.56% |
Часто задаваемые вопросы
ISFIX and IMCDX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISFIX и IMCDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор