PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISF.L с INFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISF.L с INFR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and INFR (ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while INFR is a Energy Equities fund tracking the RARE Global Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISF.L returned 15.23%/yr vs 2.95%/yr for INFR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. ISF.L charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for INFR.

Доходность

Сравнение доходности ISF.L и INFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISF.L торгуется в GBp, в то время как INFR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INFR были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISF.L показывает доходность 7.07%, что значительно выше, чем у INFR с доходностью 2.43%.

ISF.L

1 день
1.50%
1 месяц
0.94%
С начала года
7.07%
6 месяцев
10.11%
1 год
21.68%
3 года*
15.23%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.81%

INFR

1 день
0.63%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.95%
1 год
9.05%
3 года*
2.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISF.L и INFR

2026 (YTD)2025202420232022
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		7.07%25.97%9.28%7.81%0.33%
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.43%15.16%-4.59%-0.06%0.21%

Correlation

The correlation between ISF.L and INFR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2022 г.

0.30

The correlation between ISF.L and INFR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISF.L и INFR

Секторы
ISF.L
INFR

Финансовые услуги

24.8%

-

Промышленность

13.8%
27.5%

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%

-

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

8.6%

-

Коммунальные услуги

5.3%
68.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Недвижимость

0.9%
4.1%

Технологии

0.8%

-

Финансовые услуги

ISF.L
24.8%
INFR

-

Промышленность

ISF.L
13.8%
INFR
27.5%

Здравоохранение

ISF.L
13.8%
INFR

-

Потребительский защитный сектор

ISF.L
12.8%
INFR

-

Энергетика

ISF.L
11.9%
INFR

-

Сырьевые материалы

ISF.L
8.6%
INFR

-

Коммунальные услуги

ISF.L
5.3%
INFR
68.5%

Потребительский циклический сектор

ISF.L
4.7%
INFR

-

Коммуникационные услуги

ISF.L
2.6%
INFR

-

Недвижимость

ISF.L
0.9%
INFR
4.1%

Технологии

ISF.L
0.8%
INFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L
Часто сравнивают с INFR:
INFR с DTCRINFR с IGFINFR с ICAPINFR с GIN.LINFR с SPYINFR с EFAVINFR с ACWV

Доходность на риск

ISF.L vs. INFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
INFR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISF.L c INFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISF.LINFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.18

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.72

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

1.75

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

4.70

+3.20

ISF.L vs. INFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISF.L на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа INFR равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISF.L и INFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISF.L и INFR

Максимальная просадка ISF.L за все время составила -45.00%, что больше максимальной просадки INFR в -16.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и INFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISF.LINFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.00%

-16.73%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-5.85%

-2.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-13.68%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-1.17%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-5.23%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.15%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности ISF.L и INFR

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF (INFR) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISF.LINFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

1.80%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

5.26%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

8.65%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.59%

12.65%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

12.65%

+2.19%

Сравнение комиссий ISF.L и INFR

ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии INFR в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISF.L и INFR

Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, тогда как INFR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INFR
ClearBridge Sustainable Infrastructure ETF		2.49%2.52%2.36%3.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		1.71%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Часто задаваемые вопросы

ISF.L and INFR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for INFR.

ISF.L is categorized as Europe Equities, while INFR is Energy Equities. ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while INFR tracks RARE Global Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and ClearBridge. Their fees differ too: 0.07% for ISF.L and 0.59% for INFR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISF.L и INFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор