PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISF.L с COMM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISF.L с COMM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ISF.L is a Europe Equities fund tracking the FTSE AllSh TR GBP, while COMM.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ISF.L returned 11.88%/yr vs 12.23%/yr for COMM.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISF.L charges 0.07%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.

Доходность

Сравнение доходности ISF.L и COMM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISF.L показывает доходность 6.13%, что значительно ниже, чем у COMM.L с доходностью 24.65%.

ISF.L

1 день
0.26%
1 месяц
-0.31%
С начала года
6.13%
6 месяцев
8.94%
1 год
21.14%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.12%

COMM.L

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.20%
С начала года
24.65%
6 месяцев
21.79%
1 год
38.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
12.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISF.L и COMM.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.13%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%5.37%
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		24.65%8.53%6.19%-12.55%28.34%29.04%-7.09%2.79%-4.51%0.62%

Correlation

The correlation between ISF.L and COMM.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2017 г.

0.22

The correlation between ISF.L and COMM.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISF.L и COMM.L

Секторы
ISF.L
COMM.L

Финансовые услуги

24.8%
17.8%

Промышленность

13.8%

-

Здравоохранение

13.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.8%
9.7%

Энергетика

11.9%

-

Сырьевые материалы

8.6%
35.8%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

4.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
12.3%

Недвижимость

0.9%
5.8%

Технологии

0.8%
5.6%

Финансовые услуги

ISF.L
24.8%
COMM.L
17.8%

Промышленность

ISF.L
13.8%
COMM.L

-

Здравоохранение

ISF.L
13.8%
COMM.L

-

Потребительский защитный сектор

ISF.L
12.8%
COMM.L
9.7%

Энергетика

ISF.L
11.9%
COMM.L

-

Сырьевые материалы

ISF.L
8.6%
COMM.L
35.8%

Коммунальные услуги

ISF.L
5.3%
COMM.L

-

Потребительский циклический сектор

ISF.L
4.7%
COMM.L
12.9%

Коммуникационные услуги

ISF.L
2.6%
COMM.L
12.3%

Недвижимость

ISF.L
0.9%
COMM.L
5.8%

Технологии

ISF.L
0.8%
COMM.L
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L
Часто сравнивают с COMM.L:
COMM.L с GLTRCOMM.L с RINFCOMM.L с LCSIXCOMM.L с SGLP.LCOMM.L с CMOP.LCOMM.L с PDBCCOMM.L с COM

Доходность на риск

ISF.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
COMM.L
Ранг доходности на риск COMM.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMM.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMM.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMM.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISF.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISF.LCOMM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.09

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.55

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

5.18

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

11.78

-3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISF.L vs. COMM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISF.L на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMM.L равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISF.L и COMM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISF.LCOMM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.09

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.74

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.51

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ISF.L и COMM.L

Максимальная просадка ISF.L за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISF.L и COMM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISF.LCOMM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-28.49%

-39.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.82%

-7.49%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-14.73%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.69%

-28.49%

+15.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-5.17%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.87%

-12.15%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

3.30%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ISF.L и COMM.L

Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) составляет 3.85%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что ISF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISF.LCOMM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.19%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

16.45%

-7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

18.59%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

16.51%

-3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.38%

-0.54%

Сравнение комиссий ISF.L и COMM.L

ISF.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии COMM.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISF.L и COMM.L

Дивидендная доходность ISF.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.86%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Часто задаваемые вопросы

ISF.L and COMM.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for COMM.L.

ISF.L is categorized as Europe Equities, while COMM.L is Commodities. ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.07% for ISF.L and 0.19% for COMM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISF.L и COMM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор