Сравнение ISEU.L с X7PS.L
ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and X7PS.L (Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while X7PS.L tracks the STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, ISEU.L returned 10.91%/yr vs 16.65%/yr for X7PS.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISEU.L charges 1.00%/yr vs 0.20%/yr for X7PS.L.
Доходность
Сравнение доходности ISEU.L и X7PS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ISEU.L торгуется в USD, в то время как X7PS.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X7PS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISEU.L показывает доходность 7.98%, что значительно ниже, чем у X7PS.L с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции ISEU.L уступали акциям X7PS.L по среднегодовой доходности: 10.91% против 16.65% соответственно.
ISEU.L
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 5.27%
- С начала года
- 7.98%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 10.91%
X7PS.L
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- 11.22%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 48.31%
- 3 года*
- 44.53%
- 5 лет*
- 30.94%
- 10 лет*
- 16.65%
Сравнение доходности по годам ISEU.L и X7PS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 7.98% | 35.20% | 2.21% | 19.49% | -13.72% | 15.83% | 5.72% | 23.55% | -14.36% | 26.22% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 13.49% | 102.25% | 24.94% | 29.67% | -5.60% | 28.80% | -15.98% | 11.78% | -29.67% | 27.47% |
Correlation
The correlation between ISEU.L and X7PS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between ISEU.L and X7PS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISEU.L vs. X7PS.L — Ранг доходности на риск
ISEU.L
X7PS.L
Сравнение ISEU.L c X7PS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) и Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISEU.L | X7PS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 2.64 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 8.37 | -2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISEU.L и X7PS.L
Максимальная просадка ISEU.L за все время составила -55.91%, что меньше максимальной просадки X7PS.L в -64.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISEU.L и X7PS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISEU.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.91% | -64.58% | +8.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -18.24% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | -19.95% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.77% | -38.89% | +8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.02% | -61.95% | +25.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -2.12% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -21.86% | +7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 5.76% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISEU.L и X7PS.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) составляет 3.91%, в то время как у Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) (X7PS.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что ISEU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X7PS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISEU.L | X7PS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 5.92% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 20.48% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 24.02% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 26.46% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 26.60% | -9.17% |
Сравнение комиссий ISEU.L и X7PS.L
ISEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии X7PS.L в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISEU.L и X7PS.L
Дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, тогда как X7PS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.51% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% |
X7PS.L Invesco STOXX Europe 600 Optimised Banks UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ISEU.L and X7PS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, X7PS.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
X7PS.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.
ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while X7PS.L tracks STOXX Europe 600 Optimised Banks Index (EUR). They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for ISEU.L and 0.20% for X7PS.L.
Подберите оптимальное распределение для ISEU.L и X7PS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор