PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISDW.L с WNRG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDW.L с WNRG.L

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ISDW.L (iShares MSCI World Islamic UCITS) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - ISDW.L tracks the MSCI World Islamic Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ISDW.L returned 10.51%/yr vs 9.06%/yr for WNRG.L. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ISDW.L и WNRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISDW.L показывает доходность 14.31%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 29.52%. За последние 10 лет акции ISDW.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 10.51% против 9.06% соответственно.

ISDW.L

1 день
1.39%
1 месяц
-2.40%
6 месяцев
11.73%
С начала года
14.31%
1 год
25.86%
3 года*
14.60%
5 лет*
11.11%
10 лет*
10.51%
Всё время*
6.86%

WNRG.L

1 день
0.75%
1 месяц
8.38%
6 месяцев
22.90%
С начала года
29.52%
1 год
39.48%
3 года*
16.13%
5 лет*
21.41%
10 лет*
9.06%
Всё время*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDW.L и WNRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		14.31%19.35%5.72%23.59%-11.79%21.40%8.33%21.14%-9.55%19.36%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		29.52%14.83%2.07%3.52%46.61%38.74%-30.35%9.89%-14.99%4.80%

Correlation

The correlation between ISDW.L and WNRG.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2009 г.

0.62

The correlation between ISDW.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISDW.L и WNRG.L

Секторы
ISDW.L
WNRG.L

Технологии

45.0%

-

Промышленность

13.4%

-

Здравоохранение

12.0%

-

Энергетика

9.7%
99.9%

Сырьевые материалы

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммунальные услуги

0.8%

-

Коммуникационные услуги

0.4%
0.1%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Технологии

ISDW.L
45.0%
WNRG.L

-

Промышленность

ISDW.L
13.4%
WNRG.L

-

Здравоохранение

ISDW.L
12.0%
WNRG.L

-

Энергетика

ISDW.L
9.7%
WNRG.L
99.9%

Сырьевые материалы

ISDW.L
8.6%
WNRG.L

-

Потребительский циклический сектор

ISDW.L
6.7%
WNRG.L

-

Потребительский защитный сектор

ISDW.L
3.3%
WNRG.L

-

Коммунальные услуги

ISDW.L
0.8%
WNRG.L

-

Коммуникационные услуги

ISDW.L
0.4%
WNRG.L
0.1%

Недвижимость

ISDW.L
0.2%
WNRG.L

-

Финансовые услуги

ISDW.L
0.0%
WNRG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS

State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDW.L:
ISDW.L с IGDA.LISDW.L с SPUSISDW.L с ISDU.LISDW.L с SPWOISDW.L с ISWD.LISDW.L с UMMAISDW.L с ISDE.L
Часто сравнивают с WNRG.L:
WNRG.L с LGUS.LWNRG.L с SPXS.LWNRG.L с KSTR.LWNRG.L с G500.LWNRG.L с HKOD.LWNRG.L с NXTG.LWNRG.L с VPAC.L

Доходность на риск

ISDW.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDW.L
Ранг доходности на риск ISDW.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDW.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDW.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDW.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDW.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDW.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
WNRG.L
Ранг доходности на риск WNRG.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNRG.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNRG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNRG.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNRG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNRG.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDW.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISDW.LWNRG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.91

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.42

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.72

2.46

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

7.02

+3.72

ISDW.L vs. WNRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDW.L на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WNRG.L равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDW.L и WNRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISDW.L и WNRG.L

Максимальная просадка ISDW.L за все время составила -49.35%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDW.L и WNRG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDW.LWNRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-68.72%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-15.98%

+9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-18.94%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-26.55%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.76%

-63.92%

+30.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.91%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-17.54%

+10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.61%

-3.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDW.L и WNRG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS (ISDW.L) составляет 5.44%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что ISDW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDW.LWNRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.92%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

17.84%

-5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.46%

20.62%

-6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

24.18%

-8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

33.36%

-17.71%

Сравнение комиссий ISDW.L и WNRG.L

И ISDW.L, и WNRG.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDW.L и WNRG.L

Дивидендная доходность ISDW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как WNRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDW.L
iShares MSCI World Islamic UCITS		0.99%1.11%1.38%1.56%2.03%1.47%1.38%1.80%1.87%1.54%1.70%1.77%
WNRG.L
State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISDW.L and WNRG.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDW.L and WNRG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

ISDW.L tracks MSCI World Islamic Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDW.L и WNRG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор