PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с CSP1.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с CSP1.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L).

ISDU.L и CSP1.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CSP1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CSP1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-4.17%17.63%25.22%26.11%-18.77%29.88%17.14%31.49%-5.65%21.38%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.64% соответственно.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

CSP1.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.87%
С начала года
-6.08%
6 месяцев
-3.02%
1 год
15.80%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.31%
10 лет*
13.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с SPY5.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOO

Сравнение комиссий ISDU.L и CSP1.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.

ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LCSP1.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.00

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.46

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

1.73

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

6.96

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. CSP1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CSP1.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CSP1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LCSP1.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.00

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.72

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.84

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.93

-0.36

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и CSP1.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CSP1.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CSP1.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CSP1.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LCSP1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-25.48%

-12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-10.33%

-1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-20.77%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-25.48%

-7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-4.74%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.35%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.07%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CSP1.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ISDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LCSP1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.83%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

8.44%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

15.80%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.71%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.10%

-0.03%