PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDU.L с CAPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISDU.L с CAPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L).

ISDU.L и CAPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISDU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. CAPU.L - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 22 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISDU.L и CAPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISDU.L и CAPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		-0.55%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-6.04%14.03%
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		-2.84%9.41%15.93%28.24%-15.37%28.44%17.74%31.11%-4.42%19.79%
Разные валюты инструментов

ISDU.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDU.L показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью -2.84%. За последние 10 лет акции ISDU.L уступали акциям CAPU.L по среднегодовой доходности: 10.54% против 13.26% соответственно.

ISDU.L

1 день
2.16%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
3.13%
1 год
24.73%
3 года*
13.70%
5 лет*
10.58%
10 лет*
10.54%

CAPU.L

1 день
1.42%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-1.57%
1 год
5.31%
3 года*
13.17%
5 лет*
9.43%
10 лет*
13.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust

Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBSU.LISDU.L с CAPS.LISDU.L с BBUS.L
Часто сравнивают с CAPU.L:
CAPU.L с MOGB.LCAPU.L с SPYCAPU.L с VOOCAPU.L с BRK-BCAPU.L с VGTCAPU.L с VTVCAPU.L с VUSA.L

Сравнение комиссий ISDU.L и CAPU.L

ISDU.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.

CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Доходность на риск

ISDU.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CAPU.L
Ранг доходности на риск CAPU.L: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPU.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPU.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPU.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPU.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPU.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDU.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDU.LCAPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.39

+1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.63

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

0.55

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.01

2.04

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDU.L vs. CAPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDU.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа CAPU.L равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDU.L и CAPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDU.LCAPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.39

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.62

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.77

-0.20

Корреляция

Корреляция между ISDU.L и CAPU.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDU.L и CAPU.L

Дивидендная доходность ISDU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.74%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
CAPU.L
Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISDU.L и CAPU.L

Максимальная просадка ISDU.L за все время составила -37.79%, что больше максимальной просадки CAPU.L в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDU.L и CAPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISDU.LCAPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.79%

-26.39%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-8.35%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.98%

-15.35%

-6.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.01%

-26.39%

-6.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.70%

-5.97%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-3.55%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.08%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDU.L и CAPU.L

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) имеют волатильность 4.12% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISDU.LCAPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.00%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

7.39%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

13.46%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

15.27%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

16.22%

-0.15%