Сравнение CAPS.L с XZMD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L).
CAPS.L и XZMD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. XZMD.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и XZMD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPS.L и XZMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 1.07% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 4.63% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | -5.14% | 8.37% | 27.57% | 23.85% | -5.73% |
Разные валюты инструментов
CAPS.L торгуется в GBp, в то время как XZMD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XZMD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у XZMD.L с доходностью -5.14%.
CAPS.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XZMD.L
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -5.14%
- 6 месяцев
- 1.73%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 16.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPS.L и XZMD.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XZMD.L в 0.15%.
Доходность на риск
CAPS.L vs. XZMD.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
XZMD.L
Сравнение CAPS.L c XZMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPS.L | XZMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 1.70 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.54 | -2.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.32 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.95 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 2.81 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPS.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.70 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.05 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между CAPS.L и XZMD.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и XZMD.L
CAPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XZMD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZMD.L Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D | 0.76% | 0.79% | 0.95% | 0.95% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и XZMD.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -22.86%, примерно равная максимальной просадке XZMD.L в -22.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и XZMD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPS.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -20.62% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -11.61% | +3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.11% | -8.24% | -6.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -5.05% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 5.60% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и XZMD.L
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 2.87%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG UCITS ETF 1D (XZMD.L) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XZMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | XZMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 5.26% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 23.47% | -11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.09% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 22.09% | -2.60% |