PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISDE.L с EXCS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISDE.L с EXCS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISDE.L (iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)) and EXCS.L (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - ISDE.L tracks the MSCI Emerging Markets Islamic Index while EXCS.L tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, ISDE.L returned 32.29%/yr vs 28.12%/yr for EXCS.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ISDE.L charges 0.85%/yr vs 0.18%/yr for EXCS.L.

Доходность

Сравнение доходности ISDE.L и EXCS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ISDE.L торгуется в USD, в то время как EXCS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXCS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISDE.L показывает доходность 60.11%, что значительно выше, чем у EXCS.L с доходностью 38.43%.

ISDE.L

1 день
-2.79%
1 месяц
13.41%
С начала года
60.11%
6 месяцев
64.90%
1 год
107.18%
3 года*
32.29%
5 лет*
12.82%
10 лет*
13.09%

EXCS.L

1 день
-1.59%
1 месяц
8.01%
С начала года
38.43%
6 месяцев
44.19%
1 год
71.98%
3 года*
28.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISDE.L и EXCS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		60.11%40.46%-3.55%13.97%-22.72%4.07%
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		38.43%35.65%3.79%16.81%-17.91%4.27%

Correlation

The correlation between ISDE.L and EXCS.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.82

The correlation between ISDE.L and EXCS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISDE.L и EXCS.L

Секторы
ISDE.L
EXCS.L

Технологии

48.0%
45.1%

Сырьевые материалы

12.2%
6.8%

Энергетика

10.1%
4.2%

Промышленность

8.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
4.5%

Здравоохранение

4.8%
2.2%

Финансовые услуги

3.7%
19.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%
2.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Коммуникационные услуги

0.9%
3.4%

Технологии

ISDE.L
48.0%
EXCS.L
45.1%

Сырьевые материалы

ISDE.L
12.2%
EXCS.L
6.8%

Энергетика

ISDE.L
10.1%
EXCS.L
4.2%

Промышленность

ISDE.L
8.6%
EXCS.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

ISDE.L
5.3%
EXCS.L
4.5%

Здравоохранение

ISDE.L
4.8%
EXCS.L
2.2%

Финансовые услуги

ISDE.L
3.7%
EXCS.L
19.5%

Потребительский защитный сектор

ISDE.L
3.3%
EXCS.L
2.9%

Коммунальные услуги

ISDE.L
2.3%
EXCS.L
2.3%

Недвижимость

ISDE.L
0.9%
EXCS.L
1.0%

Коммуникационные услуги

ISDE.L
0.9%
EXCS.L
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ISDE.L:
ISDE.L с VFEG.LISDE.L с JRDM.LISDE.L с VDEM.LISDE.L с LEML.LISDE.L с EDG2.LISDE.L с EMVL.LISDE.L с PRAM.L
Часто сравнивают с EXCS.L:
EXCS.L с EMIM.LEXCS.L с EIMI.LEXCS.L с XDEM.LEXCS.L с QQQEXCS.L с EEMEXCS.L с ^GSPCEXCS.L с VFEG.L

Доходность на риск

ISDE.L vs. EXCS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISDE.L
Ранг доходности на риск ISDE.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDE.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDE.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EXCS.L
Ранг доходности на риск EXCS.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCS.L: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCS.L: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCS.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISDE.L c EXCS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISDE.LEXCS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.28
3.43

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.93
4.32

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.60

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.48

5.11

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.54

19.50

+9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISDE.L vs. EXCS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISDE.L на текущий момент составляет 4.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXCS.L равному 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISDE.L и EXCS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISDE.LEXCS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28

3.43

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.90

-0.66

Просадки

Сравнение просадок ISDE.L и EXCS.L

Максимальная просадка ISDE.L за все время составила -59.96%, что больше максимальной просадки EXCS.L в -28.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISDE.L и EXCS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISDE.LEXCS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.96%

-28.08%

-31.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-14.02%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-19.68%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-2.64%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.89%

-9.35%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.68%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ISDE.L и EXCS.L

iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISDE.L) имеет более высокую волатильность в 12.14% по сравнению с iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) (EXCS.L) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что ISDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXCS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISDE.LEXCS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.14%

9.41%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.26%

18.29%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.94%

20.86%

+4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.26%

17.79%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

17.79%

+2.08%

Сравнение комиссий ISDE.L и EXCS.L

ISDE.L берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EXCS.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISDE.L и EXCS.L

Дивидендная доходность ISDE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как EXCS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCS.L
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISDE.L
iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.08%1.86%2.51%2.77%2.10%1.79%0.98%1.55%1.64%1.02%1.07%2.32%

Часто задаваемые вопросы

ISDE.L and EXCS.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXCS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXCS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.85% for ISDE.L.

ISDE.L tracks MSCI Emerging Markets Islamic Index, while EXCS.L tracks MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.85% for ISDE.L and 0.18% for EXCS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISDE.L и EXCS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор