PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCV с EPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCV с EPSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCV (iShares Morningstar Small Cap Value ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. ISCV is passively managed, while EPSV is actively managed. Over the past year, ISCV returned 27.98% vs 46.19% for EPSV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ISCV charges 0.06%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.

Доходность

Сравнение доходности ISCV и EPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCV показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.42%.

ISCV

1 день
-0.57%
1 месяц
2.04%
С начала года
10.08%
6 месяцев
10.27%
1 год
27.98%
3 года*
15.48%
5 лет*
6.54%
10 лет*
8.58%

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCV и EPSV

2026 (YTD)2025
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		10.08%19.90%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%

Correlation

The correlation between ISCV and EPSV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.92

The correlation between ISCV and EPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ISCV и EPSV

Секторы
ISCV
EPSV

Финансовые услуги

21.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.4%
5.8%

Промышленность

12.1%
24.9%

Здравоохранение

11.1%
0.9%

Недвижимость

11.0%
7.5%

Технологии

8.9%
22.7%

Энергетика

7.2%
6.1%

Сырьевые материалы

5.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.0%

Коммунальные услуги

3.6%
3.7%

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Финансовые услуги

ISCV
21.1%
EPSV
19.1%

Потребительский циклический сектор

ISCV
13.4%
EPSV
5.8%

Промышленность

ISCV
12.1%
EPSV
24.9%

Здравоохранение

ISCV
11.1%
EPSV
0.9%

Недвижимость

ISCV
11.0%
EPSV
7.5%

Технологии

ISCV
8.9%
EPSV
22.7%

Энергетика

ISCV
7.2%
EPSV
6.1%

Сырьевые материалы

ISCV
5.8%
EPSV
4.3%

Потребительский защитный сектор

ISCV
3.7%
EPSV
5.0%

Коммунальные услуги

ISCV
3.6%
EPSV
3.7%

Коммуникационные услуги

ISCV
1.8%
EPSV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small Cap Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

Часто сравнивают с ISCV:
ISCV с AVUVISCV с IJSISCV с VIOVISCV с SPSMISCV с SLYVISCV с VTIISCV с SCHD
Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINN

Доходность на риск

ISCV vs. EPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCV
Ранг доходности на риск ISCV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCV: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCV c EPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCVEPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.62

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.68

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

5.19

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.55

18.03

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCV vs. EPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCV на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа EPSV равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCV и EPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCVEPSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

2.62

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

2.66

-2.30

Просадки

Сравнение просадок ISCV и EPSV

Максимальная просадка ISCV за все время составила -63.14%, что больше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCV и EPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCVEPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.14%

-8.93%

-54.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.93%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.04%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.14%

-1.67%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.57%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCV и EPSV

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small Cap Value ETF (ISCV) составляет 3.80%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.05%. Это указывает на то, что ISCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCVEPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.05%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.80%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

17.75%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

18.14%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

18.14%

+5.16%

Сравнение комиссий ISCV и EPSV

ISCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCV и EPSV

Дивидендная доходность ISCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности EPSV в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISCV
iShares Morningstar Small Cap Value ETF		1.88%2.04%2.01%2.21%2.12%1.95%2.01%2.36%2.48%1.74%2.49%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ISCV and EPSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to ISCV (3.80%). In terms of maximum drawdown, ISCV dropped -63.14% vs EPSV's -8.93%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 27.98% for ISCV. On fees, ISCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ISCV has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 27.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.88% for ISCV.

They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.06% for ISCV and 0.88% for EPSV.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCV и EPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор