Сравнение ISCMF с SLJY
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and SLJY (Amplify SILJ Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index, while SLJY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. ISCMF is passively managed, while SLJY is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.75%/yr for SLJY.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и SLJY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCMF показывает доходность 22.87%, что значительно выше, чем у SLJY с доходностью 7.71%.
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 27.76%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLJY
- 1 день
- -4.01%
- 1 месяц
- 3.34%
- С начала года
- 7.71%
- 6 месяцев
- 15.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и SLJY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 12.68% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 7.71% | 43.38% |
Correlation
The correlation between ISCMF and SLJY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. SLJY — Ранг доходности на риск
ISCMF
SLJY
Сравнение ISCMF c SLJY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и Amplify SILJ Covered Call ETF (SLJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | SLJY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.49 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и SLJY
Максимальная просадка ISCMF за все время составила -25.42%, что меньше максимальной просадки SLJY в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCMF и SLJY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | -30.60% | +5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -21.65% | +16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.43% | -9.60% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и SLJY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | SLJY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 49.59% | -31.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 49.59% | -35.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 49.59% | -35.21% |
Сравнение комиссий ISCMF и SLJY
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SLJY в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и SLJY
ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLJY за последние двенадцать месяцев составляет около 16.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
SLJY Amplify SILJ Covered Call ETF | 16.71% | 6.26% |
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and SLJY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for SLJY.
SLJY has the higher dividend yield at 16.71%, compared with 0.00% for ISCMF.
ISCMF is categorized as Commodities, while SLJY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Amplify. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.75% for SLJY.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и SLJY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор