Сравнение ISCMF с DJCB
ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both Commodities funds tracking the Bloomberg Commodity Index, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ISCMF charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.
Доходность
Сравнение доходности ISCMF и DJCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DJCB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISCMF и DJCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 19.65% | 3.13% | -9.58% | -5.08% |
DJCB ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B | 0.00% | 0.00% | 3.39% | -8.96% | -7.54% |
Correlation
The correlation between ISCMF and DJCB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCMF vs. DJCB — Ранг доходности на риск
ISCMF
DJCB
Сравнение ISCMF c DJCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCMF | DJCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.53 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.54 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCMF | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ISCMF и DJCB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCMF | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.42% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCMF и DJCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCMF | DJCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.37% | — | — |
Сравнение комиссий ISCMF и DJCB
ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJCB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCMF и DJCB
Ни ISCMF, ни DJCB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISCMF and DJCB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for DJCB.
ISCMF and DJCB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Both ETFs track Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for ISCMF and 0.50% for DJCB.
Подберите оптимальное распределение для ISCMF и DJCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор