PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCMF с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISCMF с DJCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB).

ISCMF и DJCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISCMF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2022 г.. DJCB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISCMF и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISCMF и DJCB

2026 (YTD)2025202420232022
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		17.84%19.65%3.13%-9.58%-5.08%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-8.96%-7.54%

Доходность по периодам

ISCMF

1 день
0.00%
1 месяц
7.22%
С начала года
17.84%
6 месяцев
26.76%
1 год
29.86%
3 года*
12.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с ISCMF:
ISCMF с PDBCISCMF с DBCISCMF с ZSCISCMF с BCDISCMF с BWETISCMF с GDMNISCMF с GSG
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с FSTADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с DBADJCB с AMNDDJCB с HDLB

Сравнение комиссий ISCMF и DJCB

ISCMF берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DJCB в 0.50%.

DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B
ISCMF
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Доходность на риск

ISCMF vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCMF
Ранг доходности на риск ISCMF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCMF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCMF: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCMF: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCMF: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCMF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCMF c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCMFDJCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCMF vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCMFDJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

—

—

Корреляция

Корреляция между ISCMF и DJCB составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCMF и DJCB

Ни ISCMF, ни DJCB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISCMF и DJCB

Загрузка...

Показатели просадок

ISCMFDJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.42%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISCMF и DJCB

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISCMFDJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.05%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.05%

—

—