Сравнение ISCIX с ISCAX
ISCIX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS) and ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Federated. Over the past 10 years, ISCIX returned 10.22%/yr vs 9.99%/yr for ISCAX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. ISCIX charges 0.99%/yr vs 1.24%/yr for ISCAX.
Доходность
Сравнение доходности ISCIX и ISCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ISCIX показывает доходность 11.51%, а ISCAX немного ниже – 11.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ISCIX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции ISCAX немного отстают с 9.99%.
ISCIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 0.71%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 13.10%
- 1 год
- 20.95%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- 10.22%
ISCAX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 11.41%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 5.90%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение доходности по годам ISCIX и ISCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 11.51% | 34.34% | 5.73% | 12.85% | -23.42% | 6.25% | 31.54% | 32.03% | -18.74% | 34.98% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 11.41% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
Correlation
The correlation between ISCIX and ISCAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2008 г. | 0.99 |
The correlation between ISCIX and ISCAX shifts across timeframes, from 0.87 (1 year) to 0.99 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCIX vs. ISCAX — Ранг доходности на риск
ISCIX
ISCAX
Сравнение ISCIX c ISCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCIX | ISCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 2.20 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 8.68 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCIX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.70 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.50 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок ISCIX и ISCAX
Максимальная просадка ISCIX за все время составила -62.00%, что меньше максимальной просадки ISCAX в -71.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCIX и ISCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCIX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.00% | -71.55% | +9.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.88% | -11.91% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.85% | -13.90% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.17% | -40.33% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.17% | -40.33% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.26% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -22.22% | +7.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.10% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCIX и ISCAX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS (ISCIX) и Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеют волатильность 4.64% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCIX | ISCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.80% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 12.49% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.86% | 15.38% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 17.48% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.43% | -0.15% |
Сравнение комиссий ISCIX и ISCAX
ISCIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ISCAX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCIX и ISCAX
Дивидендная доходность ISCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что сопоставимо с доходностью ISCAX в 6.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 6.68% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
ISCIX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund IS | 6.68% | 7.45% | 0.00% | 1.05% | 1.04% | 7.82% | 5.64% | 4.97% | 15.45% | 6.38% | 0.90% | 12.28% |
Часто задаваемые вопросы
ISCIX and ISCAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCAX has higher volatility (4.80%) compared to ISCIX (4.64%). In terms of maximum drawdown, ISCIX dropped -62.00% vs ISCAX's -71.55%.
ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCIX и ISCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор