PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISCB с SEIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISCB с SEIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISCB (iShares Morningstar Small-Cap ETF) and SEIS (SEI Select Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ISCB is passively managed, while SEIS is actively managed. Over the past year, ISCB returned 29.48% vs 28.28% for SEIS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ISCB charges 0.04%/yr vs 0.55%/yr for SEIS.

Доходность

Сравнение доходности ISCB и SEIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISCB показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у SEIS с доходностью 13.79%.

ISCB

1 день
-0.67%
1 месяц
2.77%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.42%
1 год
29.48%
3 года*
16.41%
5 лет*
5.72%
10 лет*
9.30%

SEIS

1 день
-0.66%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.79%
6 месяцев
13.11%
1 год
28.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISCB и SEIS

2026 (YTD)20252024
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		11.43%12.46%1.93%
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		13.79%9.81%1.14%

Correlation

The correlation between ISCB and SEIS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between ISCB and SEIS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Small-Cap ETF

SEI Select Small Cap ETF

Часто сравнивают с ISCB:
ISCB с VBISCB с ISCGISCB с IJRISCB с SPSMISCB с IMCBISCB с IWMISCB с SCHA
Часто сравнивают с SEIS:
SEIS с SEEMSEIS с CSBSEIS с EPSBSEIS с SEIESEIS с SEIMSEIS с SEIVSEIS с QALT

Доходность на риск

ISCB vs. SEIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISCB
Ранг доходности на риск ISCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCB: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCB: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCB: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCB: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SEIS
Ранг доходности на риск SEIS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIS: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIS: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISCB c SEIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) и SEI Select Small Cap ETF (SEIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISCBSEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.50

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.22

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.54

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

8.43

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISCB vs. SEIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISCB на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISCB и SEIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISCBSEISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.70

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ISCB и SEIS

Максимальная просадка ISCB за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки SEIS в -26.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCB и SEIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISCBSEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-26.08%

-35.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-11.18%

+1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.22%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-6.00%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.36%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ISCB и SEIS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Small-Cap ETF (ISCB) составляет 4.28%, в то время как у SEI Select Small Cap ETF (SEIS) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что ISCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISCBSEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

5.42%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

13.72%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

18.89%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

22.11%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

22.11%

+0.57%

Сравнение комиссий ISCB и SEIS

ISCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SEIS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISCB и SEIS

Дивидендная доходность ISCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SEIS в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCB
iShares Morningstar Small-Cap ETF		1.27%1.38%1.31%1.49%1.63%1.26%1.26%1.25%1.60%1.24%1.58%1.40%
SEIS
SEI Select Small Cap ETF		0.37%0.59%0.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ISCB and SEIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SEIS has higher volatility (5.42%) compared to ISCB (4.28%). In terms of maximum drawdown, ISCB dropped -61.25% vs SEIS's -26.08%.

On 1-year performance, ISCB leads with 29.48% vs 28.28% for SEIS. On fees, ISCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ISCB has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCB has performed better with a 29.48% return vs 28.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.55% for SEIS.

ISCB has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.37% for SEIS.

They also come from different issuers: iShares and SEI. Their fees differ too: 0.04% for ISCB and 0.55% for SEIS.

ISCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISCB и SEIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор