Сравнение ISCAX с FTISX
ISCAX (Federated Hermes International Small-Mid Company Fund) and FTISX (Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, ISCAX returned 9.99%/yr vs 8.29%/yr for FTISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ISCAX charges 1.24%/yr vs 1.57%/yr for FTISX.
Доходность
Сравнение доходности ISCAX и FTISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISCAX показывает доходность 10.95%, что значительно выше, чем у FTISX с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции ISCAX превзошли акции FTISX по среднегодовой доходности: 9.99% против 8.29% соответственно.
ISCAX
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- 10.95%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- 9.99%
FTISX
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 5.51%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение доходности по годам ISCAX и FTISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 10.95% | 34.01% | 5.67% | 12.61% | -23.62% | 5.98% | 31.26% | 31.76% | -18.88% | 34.73% |
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 9.42% | 24.03% | -0.46% | 18.97% | -17.12% | 12.83% | 9.29% | 20.77% | -16.57% | 31.41% |
Correlation
The correlation between ISCAX and FTISX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2002 г. | 0.86 |
The correlation between ISCAX and FTISX shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISCAX vs. FTISX — Ранг доходности на риск
ISCAX
FTISX
Сравнение ISCAX c FTISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) и Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISCAX | FTISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.19 | 1.66 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 5.90 | +2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISCAX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.46 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.71 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ISCAX и FTISX
Максимальная просадка ISCAX за все время составила -71.55%, что больше максимальной просадки FTISX в -61.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISCAX и FTISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISCAX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.55% | -61.12% | -10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -10.75% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.90% | -12.95% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.33% | -31.45% | -8.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.33% | -39.55% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.66% | -1.56% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.22% | -10.98% | -11.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 3.01% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISCAX и FTISX
Federated Hermes International Small-Mid Company Fund (ISCAX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M (FTISX) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ISCAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISCAX | FTISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 3.82% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.49% | 10.15% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.39% | 12.21% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.49% | 13.57% | +3.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 14.04% | +3.40% |
Сравнение комиссий ISCAX и FTISX
ISCAX берет комиссию в 1.24%, что меньше комиссии FTISX в 1.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISCAX и FTISX
Дивидендная доходность ISCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FTISX в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTISX Fidelity Advisor International Small Cap Fund Class M | 2.98% | 3.26% | 2.24% | 1.40% | 0.13% | 6.94% | 0.34% | 1.81% | 5.50% | 2.52% | 2.08% | 2.86% |
ISCAX Federated Hermes International Small-Mid Company Fund | 6.71% | 7.45% | 0.00% | 0.84% | 0.79% | 7.79% | 5.80% | 4.89% | 15.53% | 6.51% | 0.92% | 12.23% |
Часто задаваемые вопросы
ISCAX and FTISX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISCAX has higher volatility (5.18%) compared to FTISX (3.82%). In terms of maximum drawdown, ISCAX dropped -71.55% vs FTISX's -61.12%.
ISCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISCAX и FTISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор