Сравнение ISAC.L с LQDA
ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index, while LQDA (Liquidia Corporation) is a stock. Over the past 5 years, ISAC.L returned 11.38%/yr vs 85.21%/yr for LQDA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISAC.L и LQDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 81.33%.
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.63%
LQDA
- 1 день
- 12.30%
- 1 месяц
- 55.84%
- С начала года
- 81.33%
- 6 месяцев
- 84.37%
- 1 год
- 255.34%
- 3 года*
- 92.41%
- 5 лет*
- 85.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISAC.L и LQDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.54% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -11.94% |
LQDA Liquidia Corporation | 81.33% | 193.28% | -2.24% | 88.85% | 30.80% | 65.08% | -30.99% | -80.26% | 95.14% |
Correlation
The correlation between ISAC.L and LQDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISAC.L vs. LQDA — Ранг доходности на риск
ISAC.L
LQDA
Сравнение ISAC.L c LQDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISAC.L | LQDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 7.21 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 15.99 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISAC.L | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 3.79 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 1.16 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок ISAC.L и LQDA
Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и LQDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISAC.L | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -93.87% | +60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.77% | -35.66% | +26.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.56% | -46.80% | +30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.07% | -55.36% | +29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | 0.00% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -69.72% | +65.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 16.05% | -13.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISAC.L и LQDA
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISAC.L | LQDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 28.46% | -24.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 48.64% | -38.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 68.13% | -55.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 73.63% | -58.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.95% | 85.78% | -69.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISAC.L и LQDA
Ни ISAC.L, ни LQDA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ISAC.L and LQDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и LQDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор