PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISAC.L с LQDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ISAC.L и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ISAC.L показывает доходность 11.54%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 81.33%.


ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.26%
С начала года
11.54%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.81%
3 года*
21.19%
5 лет*
11.38%
10 лет*
12.63%

LQDA

1 день
12.30%
1 месяц
55.84%
С начала года
81.33%
6 месяцев
84.37%
1 год
255.34%
3 года*
92.41%
5 лет*
85.21%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISAC.L и LQDA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
11.54%22.36%17.81%22.57%-18.16%18.85%15.66%25.77%-11.94%
LQDA
Liquidia Corporation
81.33%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%

Correlation

The correlation between ISAC.L and LQDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Liquidia Corporation

Доходность на риск

ISAC.L vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISAC.L c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISAC.LLQDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.47

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

7.21

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.72

15.99

-2.28

ISAC.L vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISAC.L на текущий момент составляет 2.31, что ниже коэффициента Шарпа LQDA равного 3.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISAC.L и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISAC.LLQDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

3.79

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.16

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.29

+0.46

Просадки

Сравнение просадок ISAC.L и LQDA

Максимальная просадка ISAC.L за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISAC.L и LQDA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ISAC.LLQDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-93.87%

+60.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.77%

-35.66%

+26.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-46.80%

+30.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-55.36%

+29.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

0.00%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-69.72%

+65.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

16.05%

-13.95%

Волатильность

Сравнение волатильности ISAC.L и LQDA

Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) составляет 3.84%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 28.46%. Это указывает на то, что ISAC.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ISAC.LLQDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

28.46%

-24.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

48.64%

-38.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

68.13%

-55.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

73.63%

-58.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.95%

85.78%

-69.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISAC.L и LQDA

Ни ISAC.L, ни LQDA не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ISAC.L and LQDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISAC.L и LQDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор