PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3V.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3V.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3V.DE (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - IS3V.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while EXXY.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3V.DE returned -2.66%/yr vs 11.46%/yr for EXXY.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IS3V.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3V.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3V.DE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

IS3V.DE

1 день
0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.90%
6 месяцев
0.47%
1 год
2.38%
3 года*
0.94%
5 лет*
-2.66%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3V.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IS3V.DE
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.90%2.39%-2.15%1.88%-19.26%4.95%4.83%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%12.89%

Correlation

The correlation between IS3V.DE and EXXY.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с IS3V.DE:
IS3V.DE с IBCI.DEIS3V.DE с AGGU.LIS3V.DE с LYQ7.DEIS3V.DE с IUS5.DEIS3V.DE с XGII.DEIS3V.DE с TIUP.DEIS3V.DE с XGIU.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

IS3V.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3V.DE
Ранг доходности на риск IS3V.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3V.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3V.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3V.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3V.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3V.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.45
1.78

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
2.28

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

3.78

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

8.41

-6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3V.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3V.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа EXXY.DE равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3V.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3V.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.78

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.65

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.19

0.02

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IS3V.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка IS3V.DE за все время составила -24.54%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3V.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3V.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.54%

-65.58%

+41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-8.95%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.80%

-16.31%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-28.03%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.28%

-16.97%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-40.08%

+26.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

4.03%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3V.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (IS3V.DE) составляет 1.65%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что IS3V.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3V.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.99%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.00%

16.80%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

18.98%

-14.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

17.55%

-9.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

15.32%

-7.94%

Сравнение комиссий IS3V.DE и EXXY.DE

IS3V.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3V.DE и EXXY.DE

Ни IS3V.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3V.DE and EXXY.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3V.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3V.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

IS3V.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while EXXY.DE is Commodities. IS3V.DE tracks Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.20% for IS3V.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3V.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор