PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение D5BL.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение D5BL.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE).

D5BL.DE и CEMS.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. D5BL.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. CEMS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Enhanced Value. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности D5BL.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам D5BL.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF		4.33%35.78%10.37%14.14%-4.63%26.83%-8.58%22.90%-13.98%9.78%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		4.32%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: D5BL.DE показывает доходность 4.33%, а CEMS.DE немного ниже – 4.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции D5BL.DE имеют среднегодовую доходность 10.29%, а акции CEMS.DE немного отстают с 10.24%.

D5BL.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
0.37%
С начала года
4.33%
6 месяцев
14.29%
1 год
28.34%
3 года*
18.33%
5 лет*
13.71%
10 лет*
10.29%

CEMS.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
4.32%
6 месяцев
14.46%
1 год
28.26%
3 года*
18.31%
5 лет*
13.64%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с D5BL.DE:
D5BL.DE с ZPRW.DED5BL.DE с VWCE.DED5BL.DE с IS3U.DED5BL.DE с IS3N.DED5BL.DE с VUAA.DED5BL.DE с QDV5.DED5BL.DE с XMEU.L
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с SCHG

Сравнение комиссий D5BL.DE и CEMS.DE

D5BL.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
D5BL.DE
Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF

Доходность на риск

D5BL.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
D5BL.DE
Ранг доходности на риск D5BL.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D5BL.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D5BL.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D5BL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D5BL.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение D5BL.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

D5BL.DECEMS.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.74

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

2.19

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.26

3.26

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.60

12.44

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

D5BL.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа D5BL.DE на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMS.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа D5BL.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

D5BL.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.89

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между D5BL.DE и CEMS.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов D5BL.DE и CEMS.DE

Ни D5BL.DE, ни CEMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок D5BL.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка D5BL.DE за все время составила -40.40%, примерно равная максимальной просадке CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок D5BL.DE и CEMS.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

D5BL.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.40%

-40.20%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.05%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.58%

-19.55%

-0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.40%

-40.20%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-5.11%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.30%

-7.58%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.61%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности D5BL.DE и CEMS.DE

Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) имеют волатильность 6.10% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

D5BL.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

6.10%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

9.93%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.70%

16.23%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

15.12%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

17.44%

+0.32%