Сравнение IS3T.DE с CSY9.DE
IS3T.DE (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) and CSY9.DE (CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD) are both Global Equities funds - IS3T.DE tracks the MSCI World Mid Cap Equal Weighted while CSY9.DE tracks the MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3T.DE returned 6.43%/yr vs 6.22%/yr for CSY9.DE. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3T.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for CSY9.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3T.DE и CSY9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3T.DE показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у CSY9.DE с доходностью 3.19%.
IS3T.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 8.06%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 7.96%
CSY9.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.71%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3T.DE и CSY9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 6.98% | 8.66% | 11.91% | 12.19% | -13.42% | 22.31% | 16.42% |
CSY9.DE CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD | 3.19% | -0.67% | 16.05% | 5.76% | -5.25% | 23.30% | 2.67% |
Correlation
The correlation between IS3T.DE and CSY9.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | 0.66 |
The correlation between IS3T.DE and CSY9.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3T.DE vs. CSY9.DE — Ранг доходности на риск
IS3T.DE
CSY9.DE
Сравнение IS3T.DE c CSY9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3T.DE | CSY9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.69 | +1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.02 | 1.54 | +6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3T.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.38 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.61 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок IS3T.DE и CSY9.DE
Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки CSY9.DE в -13.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и CSY9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3T.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -13.92% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -4.48% | -2.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | -13.92% | -4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -13.92% | -4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.59% | -2.72% | +2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -3.70% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.00% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3T.DE и CSY9.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility Blue UCITS ETF B USD (CSY9.DE) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSY9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3T.DE | CSY9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.09% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 5.48% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.58% | 8.07% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 12.03% | +1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 11.91% | +3.34% |
Сравнение комиссий IS3T.DE и CSY9.DE
IS3T.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CSY9.DE в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3T.DE и CSY9.DE
Ни IS3T.DE, ни CSY9.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IS3T.DE and CSY9.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSY9.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSY9.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for IS3T.DE.
IS3T.DE tracks MSCI World Mid Cap Equal Weighted, while CSY9.DE tracks MSCI World ESG Leaders Minimum Volatility. They also come from different issuers: iShares and Credit Suisse. Their fees differ too: 0.30% for IS3T.DE and 0.25% for CSY9.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3T.DE и CSY9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор