PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3S.DE с PSWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3S.DE с PSWD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3S.DE (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) and PSWD.DE (Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF) are both Global Equities funds - IS3S.DE tracks the MSCI World Enhanced Value while PSWD.DE tracks the FTSE RAFI All-World 3000. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3S.DE returned 12.60%/yr vs 11.86%/yr for PSWD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS3S.DE charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for PSWD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3S.DE и PSWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3S.DE показывает доходность 35.27%, что значительно выше, чем у PSWD.DE с доходностью 16.46%. За последние 10 лет акции IS3S.DE превзошли акции PSWD.DE по среднегодовой доходности: 12.60% против 11.86% соответственно.

IS3S.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
11.04%
С начала года
35.27%
6 месяцев
38.20%
1 год
63.38%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.35%
10 лет*
12.60%

PSWD.DE

1 день
-0.19%
1 месяц
3.52%
С начала года
16.46%
6 месяцев
17.38%
1 год
33.03%
3 года*
18.93%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3S.DE и PSWD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		35.27%25.13%11.36%15.62%-4.81%30.38%-12.53%22.01%-10.34%7.66%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		16.46%14.64%17.68%12.73%-3.63%31.90%-3.90%26.32%-9.60%5.60%

Correlation

The correlation between IS3S.DE and PSWD.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.86

The correlation between IS3S.DE and PSWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3S.DE:
IS3S.DE с XDEM.DEIS3S.DE с AVLVIS3S.DE с QDVX.DEIS3S.DE с IUSQ.DEIS3S.DE с SPWOIS3S.DE с GACA.DEIS3S.DE с AVUV
Часто сравнивают с PSWD.DE:
PSWD.DE с 6PSA.DEPSWD.DE с CIBRPSWD.DE с VHGEXPSWD.DE с IDEVPSWD.DE с FXAIXPSWD.DE с SCHGPSWD.DE с VIG

Доходность на риск

IS3S.DE vs. PSWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PSWD.DE
Ранг доходности на риск PSWD.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSWD.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSWD.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSWD.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3S.DE c PSWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3S.DEPSWD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.53
3.10

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.13
4.17

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.58

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.36

5.56

+4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.01

22.39

+16.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3S.DE vs. PSWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3S.DE на текущий момент составляет 4.53, что выше коэффициента Шарпа PSWD.DE равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3S.DE и PSWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3S.DEPSWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53

3.10

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

1.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.80

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.68

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IS3S.DE и PSWD.DE

Максимальная просадка IS3S.DE за все время составила -35.18%, примерно равная максимальной просадке PSWD.DE в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3S.DE и PSWD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3S.DEPSWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.18%

-36.39%

+1.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-5.89%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-18.19%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-18.19%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

-36.39%

+1.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.31%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.82%

-4.65%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.46%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3S.DE и PSWD.DE

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSWD.DE) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что IS3S.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3S.DEPSWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.08%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

7.86%

+3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.93%

10.54%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

13.16%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

15.19%

+0.57%

Сравнение комиссий IS3S.DE и PSWD.DE

IS3S.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии PSWD.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3S.DE и PSWD.DE

IS3S.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSWD.DE
Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF		1.75%2.03%2.27%2.48%2.66%1.92%1.98%2.37%2.56%2.06%1.97%2.02%

Часто задаваемые вопросы

IS3S.DE and PSWD.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3S.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3S.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for PSWD.DE.

IS3S.DE tracks MSCI World Enhanced Value, while PSWD.DE tracks FTSE RAFI All-World 3000. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for IS3S.DE and 0.39% for PSWD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3S.DE и PSWD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор