PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3Q.DE с SPYU.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3Q.DE с SPYU.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IS3Q.DE (iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)) and SPYU.DE (SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3Q.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Sector Neutral Quality, while SPYU.DE is a Utilities Equities fund tracking the MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3Q.DE returned 12.58%/yr vs 11.94%/yr for SPYU.DE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. IS3Q.DE charges 0.30%/yr vs 0.18%/yr for SPYU.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3Q.DE и SPYU.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3Q.DE показывает доходность 10.76%, что значительно ниже, чем у SPYU.DE с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции IS3Q.DE превзошли акции SPYU.DE по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.94% соответственно.

IS3Q.DE

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.12%
1 год
22.27%
3 года*
15.90%
5 лет*
10.90%
10 лет*
12.58%

SPYU.DE

1 день
1.76%
1 месяц
0.96%
С начала года
17.45%
6 месяцев
18.51%
1 год
29.73%
3 года*
18.17%
5 лет*
12.74%
10 лет*
11.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3Q.DE и SPYU.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3Q.DE
iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)		10.76%2.80%23.78%21.69%-14.83%34.27%4.44%33.94%-3.47%8.34%
SPYU.DE
SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF		17.45%34.39%0.99%13.57%-7.97%8.80%11.01%31.91%2.41%9.05%

Correlation

The correlation between IS3Q.DE and SPYU.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г.

0.46

Over the past year, the correlation between IS3Q.DE and SPYU.DE has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc)

SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3Q.DE:
IS3Q.DE с IS3R.DEIS3Q.DE с SPYIS3Q.DE с EXI2.DEIS3Q.DE с VWCE.DEIS3Q.DE с IUSQ.DEIS3Q.DE с IS3K.DEIS3Q.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с SPYU.DE:
SPYU.DE с TQQQSPYU.DE с SPYSPYU.DE с NANCSPYU.DE с SPYVSPYU.DE с QQQSPYU.DE с VPUSPYU.DE с UTES

Доходность на риск

IS3Q.DE vs. SPYU.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3Q.DE
Ранг доходности на риск IS3Q.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3Q.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3Q.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3Q.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3Q.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3Q.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SPYU.DE
Ранг доходности на риск SPYU.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYU.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYU.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYU.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYU.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3Q.DE c SPYU.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) и SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3Q.DESPYU.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.97

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.58

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.99

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

10.69

+3.81

IS3Q.DE vs. SPYU.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3Q.DE на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYU.DE равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3Q.DE и SPYU.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3Q.DE и SPYU.DE

Максимальная просадка IS3Q.DE за все время составила -32.30%, примерно равная максимальной просадке SPYU.DE в -32.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3Q.DE и SPYU.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3Q.DESPYU.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.30%

-32.98%

+0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.33%

-7.43%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.63%

-13.44%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-22.28%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.30%

-32.98%

+0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-1.55%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-7.00%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.77%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3Q.DE и SPYU.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) (IS3Q.DE) составляет 2.34%, в то время как у SPDR MSCI Europe Utilities UCITS ETF (SPYU.DE) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что IS3Q.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3Q.DESPYU.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.15%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

13.08%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

15.03%

-4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

16.00%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.94%

-1.12%

Сравнение комиссий IS3Q.DE и SPYU.DE

IS3Q.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPYU.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3Q.DE и SPYU.DE

Ни IS3Q.DE, ни SPYU.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3Q.DE and SPYU.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYU.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYU.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IS3Q.DE.

IS3Q.DE is categorized as Global Equities, while SPYU.DE is Utilities Equities. IS3Q.DE tracks MSCI World Sector Neutral Quality, while SPYU.DE tracks MSCI Europe Utilities 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IS3Q.DE and 0.18% for SPYU.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3Q.DE и SPYU.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор