Сравнение IS3N.DE с VGK
IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3N.DE returned 10.23%/yr vs 9.92%/yr for VGK. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3N.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности IS3N.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3N.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3N.DE показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у VGK с доходностью 9.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IS3N.DE имеют среднегодовую доходность 10.23%, а акции VGK немного отстают с 9.92%.
IS3N.DE
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- 24.88%
- 6 месяцев
- 27.74%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 10.23%
VGK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам IS3N.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 24.88% | 17.14% | 13.88% | 7.20% | -13.85% | 7.09% | 7.07% | 20.99% | -11.06% | 20.43% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.35% | 19.71% | 8.60% | 16.58% | -10.77% | 25.63% | -3.26% | 27.67% | -10.89% | 11.38% |
Correlation
The correlation between IS3N.DE and VGK is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2014 г. | 0.56 |
The correlation between IS3N.DE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3N.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
IS3N.DE
VGK
Сравнение IS3N.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3N.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | 1.77 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 7.25 | +7.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3N.DE и VGK
Максимальная просадка IS3N.DE за все время составила -35.06%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3N.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3N.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.06% | -58.19% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -10.30% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -15.24% | -3.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -21.12% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.51% | -37.21% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | 0.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -11.74% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.53% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3N.DE и VGK
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что IS3N.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3N.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 4.85% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 11.55% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 13.73% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 14.96% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 17.22% | +0.86% |
Сравнение комиссий IS3N.DE и VGK
IS3N.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3N.DE и VGK
IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
IS3N.DE and VGK have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
IS3N.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while VGK is Europe Equities. IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI), while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for IS3N.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для IS3N.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор