Сравнение IS3M.DE с XCHA.DE
IS3M.DE (iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF) and XCHA.DE (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IS3M.DE is a Ultrashort Bond fund tracking the Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while XCHA.DE is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3M.DE returned 1.03%/yr vs 9.73%/yr for XCHA.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. IS3M.DE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3M.DE и XCHA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3M.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у XCHA.DE с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции IS3M.DE уступали акциям XCHA.DE по среднегодовой доходности: 1.03% против 9.73% соответственно.
IS3M.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 1.03%
XCHA.DE
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- 4.79%
- С начала года
- 17.62%
- 6 месяцев
- 19.04%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам IS3M.DE и XCHA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 1.00% | 2.60% | 4.13% | 3.42% | -0.29% | -0.36% | 0.09% | 0.34% | -0.62% | -0.09% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 17.62% | 14.66% | 24.36% | -14.24% | -19.19% | 13.31% | 31.26% | 44.91% | -21.79% | 18.93% |
Correlation
The correlation between IS3M.DE and XCHA.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2013 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3M.DE vs. XCHA.DE — Ранг доходности на риск
IS3M.DE
XCHA.DE
Сравнение IS3M.DE c XCHA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3M.DE | XCHA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.25 | 7.46 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.99 | 19.02 | +26.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3M.DE и XCHA.DE
Максимальная просадка IS3M.DE за все время составила -3.80%, что меньше максимальной просадки XCHA.DE в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3M.DE и XCHA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3M.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.80% | -52.27% | +48.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.30% | -5.94% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.47% | -26.34% | +25.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.18% | -37.05% | +35.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.80% | -38.54% | +34.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.66% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.28% | -24.44% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.33% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3M.DE и XCHA.DE
Текущая волатильность для iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (IS3M.DE) составляет 0.34%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что IS3M.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3M.DE | XCHA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 6.20% | -5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.63% | 11.58% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77% | 16.44% | -15.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.77% | 21.32% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | 22.20% | -21.09% |
Сравнение комиссий IS3M.DE и XCHA.DE
IS3M.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XCHA.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3M.DE и XCHA.DE
Дивидендная доходность IS3M.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, тогда как XCHA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3M.DE iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF | 2.33% | 2.74% | 3.80% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.13% |
XCHA.DE Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3M.DE and XCHA.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IS3M.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS3M.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.DE.
IS3M.DE is categorized as Ultrashort Bond, while XCHA.DE is China Equities. IS3M.DE tracks Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR), while XCHA.DE tracks MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.09% for IS3M.DE and 0.50% for XCHA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3M.DE и XCHA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор