PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3K.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3K.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3K.DE returned 4.97%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. IS3K.DE charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3K.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3K.DE показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3K.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-1.54%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between IS3K.DE and EUNA.DE is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.02

The correlation between IS3K.DE and EUNA.DE shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

IS3K.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3K.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3K.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
0.34

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.50

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.06

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

0.43

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

1.18

+2.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3K.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3K.DE на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3K.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3K.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.34

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

-0.28

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

-0.05

+0.61

Просадки

Сравнение просадок IS3K.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IS3K.DE за все время составила -17.93%, примерно равная максимальной просадке EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3K.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3K.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.93%

-17.79%

-0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-2.75%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.25%

-4.02%

-7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.25%

-17.03%

+5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-8.66%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-6.76%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.99%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3K.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) составляет 0.85%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IS3K.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3K.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

1.35%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.84%

2.82%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.81%

3.46%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.15%

4.64%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.85%

4.27%

+3.58%

Сравнение комиссий IS3K.DE и EUNA.DE

IS3K.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3K.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Часто задаваемые вопросы

IS3K.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for IS3K.DE.

IS3K.DE is categorized as High Yield Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.45% for IS3K.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3K.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор