Сравнение IS3H.DE с WTEE.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS3H.DE returned 9.27%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 13.44% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and WTEE.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between IS3H.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
WTEE.DE
Сравнение IS3H.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.80 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 14.72 | -7.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.35 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.93 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.08 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -16.45% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -6.78% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -14.12% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -16.45% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -1.96% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.65% | -3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.75% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и WTEE.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 3.73% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 8.73% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 10.94% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 14.50% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 14.99% | +1.16% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и WTEE.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и WTEE.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTEE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% |
Часто задаваемые вопросы
IS3H.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTEE.DE is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTEE.DE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор