Сравнение IS3H.DE с H4ZA.DE
IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 9.47%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности IS3H.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS3H.DE показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.47% против 10.80% соответственно.
IS3H.DE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 9.28%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 9.47%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам IS3H.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 9.28% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between IS3H.DE and H4ZA.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2013 г. | 0.88 |
The correlation between IS3H.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3H.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
IS3H.DE
H4ZA.DE
Сравнение IS3H.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3H.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.43 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 4.85 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3H.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.98 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.41 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IS3H.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.63%, примерно равная максимальной просадке H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3H.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.63% | -38.41% | +0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -10.97% | +2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.21% | -16.40% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.54% | -23.26% | -3.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.63% | -38.41% | +0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.50% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -7.84% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.24% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3H.DE и H4ZA.DE
Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 3.33%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3H.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.95% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 12.99% | -3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 15.99% | -3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.31% | 17.50% | -2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 18.17% | -2.02% |
Сравнение комиссий IS3H.DE и H4ZA.DE
IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3H.DE и H4ZA.DE
IS3H.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS3H.DE and H4ZA.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.
IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор