PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3H.DE с AMES.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3H.DE с AMES.DE

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

IS3H.DE (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF) and AMES.DE (Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - IS3H.DE tracks the MSCI EMU Mid Cap while AMES.DE tracks the MSCI Spain. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3H.DE returned 10.75%/yr vs 13.10%/yr for AMES.DE. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IS3H.DE charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for AMES.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3H.DE и AMES.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3H.DE показывает доходность 12.27%, что значительно ниже, чем у AMES.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции IS3H.DE уступали акциям AMES.DE по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.10% соответственно.

IS3H.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.27%
6 месяцев
12.80%
1 год
21.89%
3 года*
19.80%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.75%

AMES.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
6.08%
С начала года
14.05%
6 месяцев
14.95%
1 год
45.42%
3 года*
32.13%
5 лет*
20.59%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3H.DE и AMES.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3H.DE
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF		12.27%30.84%11.73%8.69%-14.80%15.41%3.89%29.27%-15.98%19.16%
AMES.DE
Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR		14.05%55.41%19.00%26.86%-0.71%6.98%-12.87%15.76%-12.77%11.84%

Correlation

The correlation between IS3H.DE and AMES.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2013 г.

0.78

The correlation between IS3H.DE and AMES.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF

Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с IS3H.DE:
IS3H.DE с XESC.DEIS3H.DE с CEMR.DEIS3H.DE с JREZ.DEIS3H.DE с SXRD.DEIS3H.DE с EL42.DEIS3H.DE с B41J.DEIS3H.DE с EL4G.DE
Часто сравнивают с AMES.DE:
AMES.DE с XESP.DEAMES.DE с VUGAMES.DE с EDM4.DEAMES.DE с IQQG.DEAMES.DE с FTGE.DEAMES.DE с ELF1.DEAMES.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

IS3H.DE vs. AMES.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3H.DE
Ранг доходности на риск IS3H.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3H.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3H.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMES.DE
Ранг доходности на риск AMES.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMES.DE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMES.DE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMES.DE: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMES.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMES.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3H.DE c AMES.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) и Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS3H.DEAMES.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.76

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.70

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

4.54

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

16.06

-6.32

IS3H.DE vs. AMES.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3H.DE на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа AMES.DE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3H.DE и AMES.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS3H.DE и AMES.DE

Максимальная просадка IS3H.DE за все время составила -37.64%, что меньше максимальной просадки AMES.DE в -40.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3H.DE и AMES.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3H.DEAMES.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.64%

-40.98%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.95%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.21%

-12.58%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.54%

-17.77%

-8.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.64%

-40.98%

+3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-0.52%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-10.09%

+3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.82%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3H.DE и AMES.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) составляет 2.36%, в то время как у Amundi ETF MSCI Spain UCITS ETF EUR (AMES.DE) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IS3H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMES.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3H.DEAMES.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

4.03%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

14.00%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

16.39%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

16.96%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

18.42%

-2.57%

Сравнение комиссий IS3H.DE и AMES.DE

IS3H.DE берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии AMES.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3H.DE и AMES.DE

Ни IS3H.DE, ни AMES.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS3H.DE and AMES.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AMES.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AMES.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for IS3H.DE.

IS3H.DE tracks MSCI EMU Mid Cap, while AMES.DE tracks MSCI Spain. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.49% for IS3H.DE and 0.25% for AMES.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3H.DE и AMES.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор