PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3C.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS3C.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and IS3K.DE (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IS3C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while IS3K.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, IS3C.DE returned -0.58%/yr vs 4.08%/yr for IS3K.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IS3C.DE charges 0.50%/yr vs 0.45%/yr for IS3K.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS3C.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS3C.DE показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 2.62%. За последние 10 лет акции IS3C.DE уступали акциям IS3K.DE по среднегодовой доходности: -0.58% против 4.08% соответственно.

IS3C.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.36%
С начала года
-1.63%
6 месяцев
-1.68%
1 год
2.88%
3 года*
2.01%
5 лет*
-3.40%
10 лет*
-0.58%

IS3K.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.25%
С начала года
2.62%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
4.06%
5 лет*
4.97%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS3C.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		-1.63%5.32%-1.72%5.39%-20.57%-3.53%3.22%12.58%-8.60%7.87%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		2.62%-4.31%12.26%4.68%1.95%12.07%-6.16%11.71%4.17%-9.09%

Correlation

The correlation between IS3C.DE and IS3K.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г.

0.08

The correlation between IS3C.DE and IS3K.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с IS3C.DE:
IS3C.DE с 3SUD.DEIS3C.DE с XHYG.DEIS3C.DE с TLTIS3C.DE с ZPR6.DEIS3C.DE с XUEM.DEIS3C.DE с ASRC.DEIS3C.DE с CEB0.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с HYLE.DEIS3K.DE с SYBK.DE

Доходность на риск

IS3C.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3C.DE
Ранг доходности на риск IS3C.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3C.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3C.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3C.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3C.DEIS3K.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.69

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
1.00

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

1.29

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

3.43

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3C.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3C.DE на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа IS3K.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3C.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3C.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.69

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

0.52

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.56

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IS3C.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка IS3C.DE за все время составила -30.78%, что больше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3C.DE и IS3K.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS3C.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.78%

-17.93%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.62%

-3.09%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.94%

-11.25%

+2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.47%

-11.25%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.78%

-17.93%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-4.57%

-13.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-4.51%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.16%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3C.DE и IS3K.DE

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что IS3C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS3C.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.10%

0.85%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.14%

3.84%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

5.81%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.94%

7.15%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

7.85%

+1.45%

Сравнение комиссий IS3C.DE и IS3K.DE

IS3C.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3C.DE и IS3K.DE

IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3C.DE
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.00%0.00%0.00%3.58%5.39%3.93%3.85%4.77%5.76%3.88%5.34%4.72%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.13%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Часто задаваемые вопросы

IS3C.DE and IS3K.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3K.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3K.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.

IS3C.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while IS3K.DE is High Yield Bonds. IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged), while IS3K.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Their fees differ too: 0.50% for IS3C.DE and 0.45% for IS3K.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS3C.DE и IS3K.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор