PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS31.DE с SPPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS31.DE с SPPE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPPE.DE (SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating) are both S&P 500 funds - IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged) while SPPE.DE tracks the S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS31.DE returned 5.70%/yr vs 10.18%/yr for SPPE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IS31.DE charges 0.25%/yr vs 0.12%/yr for SPPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS31.DE и SPPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS31.DE показывает доходность 2.76%, что значительно ниже, чем у SPPE.DE с доходностью 7.47%.

IS31.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
3.26%
С начала года
2.76%
1 год
8.02%
3 года*
10.50%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

SPPE.DE

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.66%
6 месяцев
6.71%
С начала года
7.47%
1 год
17.36%
3 года*
17.01%
5 лет*
10.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS31.DE и SPPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IS31.DE
iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		2.76%9.27%16.79%6.75%-14.54%23.93%5.67%27.41%-5.76%
SPPE.DE
SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating		7.47%15.32%23.27%23.16%-21.71%28.53%15.02%27.80%-8.05%

Correlation

The correlation between IS31.DE and SPPE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.86

The correlation between IS31.DE and SPPE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating

Часто сравнивают с IS31.DE:
IS31.DE с XDPE.DEIS31.DE с LYP2.DEIS31.DE с B500.DEIS31.DE с D500.DEIS31.DE с AW1C.DEIS31.DE с XDEW.DEIS31.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с SPPE.DE:
SPPE.DE с E500.DESPPE.DE с IBCF.DESPPE.DE с XY7D.DESPPE.DE с XSXD.DESPPE.DE с EFRW.DESPPE.DE с I500.DESPPE.DE с 4UBQ.DE

Доходность на риск

IS31.DE vs. SPPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS31.DE
Ранг доходности на риск IS31.DE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS31.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS31.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS31.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS31.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS31.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPPE.DE
Ранг доходности на риск SPPE.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPE.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPE.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPE.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPE.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS31.DE c SPPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) и SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS31.DESPPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
1.43

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.15

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

1.99

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.57

8.00

-3.43

IS31.DE vs. SPPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS31.DE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SPPE.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS31.DE и SPPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS31.DE и SPPE.DE

Максимальная просадка IS31.DE за все время составила -33.66%, примерно равная максимальной просадке SPPE.DE в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS31.DE и SPPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS31.DESPPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-34.33%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.64%

-8.68%

+2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-18.40%

+5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.75%

-26.10%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-2.00%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-5.76%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.16%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IS31.DE и SPPE.DE

Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) составляет 1.94%, в то время как у SPDR S&P 500 UCITS ETF EUR Hedged Accumulating (SPPE.DE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что IS31.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS31.DESPPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

2.98%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.52%

9.23%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

12.13%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.78%

16.06%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.36%

17.59%

-3.23%

Сравнение комиссий IS31.DE и SPPE.DE

IS31.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPPE.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS31.DE и SPPE.DE

Ни IS31.DE, ни SPPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IS31.DE and SPPE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPPE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPPE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.

IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged), while SPPE.DE tracks S&P 500 EUR Dynamic Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for IS31.DE and 0.12% for SPPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS31.DE и SPPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор