Сравнение IS15.L с IE15.L
IS15.L (iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF) and IE15.L (iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - IS15.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while IE15.L is a Short-Term Bond fund tracking the BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS15.L returned 2.25%/yr vs 0.87%/yr for IE15.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и IE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS15.L торгуется в GBP, в то время как IE15.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IE15.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у IE15.L с доходностью -3.61%. За последние 10 лет акции IS15.L превзошли акции IE15.L по среднегодовой доходности: 2.25% против 0.87% соответственно.
IS15.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.86%
- С начала года
- 1.21%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 2.25%
IE15.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -1.79%
- С начала года
- -3.61%
- 1 год
- -1.93%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 0.52%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение доходности по годам IS15.L и IE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 1.21% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 1.76% |
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -3.61% | 8.96% | -0.40% | 3.66% | -3.03% | -6.25% | 6.78% | -3.20% | 0.33% | 5.17% |
Correlation
The correlation between IS15.L and IE15.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2011 г. | 0.19 |
Over the past year, IS15.L and IE15.L have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS15.L vs. IE15.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
IE15.L
Сравнение IS15.L c IE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS15.L | IE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | -0.39 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.90 | -0.82 | +8.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и IE15.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки IE15.L в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и IE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS15.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -16.54% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -4.93% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.94% | -4.93% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -9.97% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | -15.62% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.74% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -6.69% | +5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.36% | -1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и IE15.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 0.82%, в то время как у iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (IE15.L) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS15.L | IE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.82% | 1.19% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.19% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 4.47% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.32% | 5.52% | -2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.13% | 6.85% | -3.72% |
Сравнение комиссий IS15.L и IE15.L
И IS15.L, и IE15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и IE15.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности IE15.L в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE15.L iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.51% | 2.92% | 2.50% | 1.41% | 0.51% | 0.57% | 0.59% | 0.62% | 0.62% | 0.68% | 0.90% | 0.56% |
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.51% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
Часто задаваемые вопросы
IS15.L and IE15.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS15.L and IE15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
IS15.L is categorized as European Corporate Bonds, while IE15.L is Short-Term Bond. IS15.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR, while IE15.L tracks BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR).
Подберите оптимальное распределение для IS15.L и IE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор