Сравнение IS15.L с SWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L).
IS15.L и SWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. SWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и SWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS15.L и SWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | -0.29% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 1.76% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.13% | 12.64% | 21.11% | 17.59% | -8.33% | 23.64% | 12.25% | 23.03% | -3.78% | 11.78% |
Разные валюты инструментов
IS15.L торгуется в GBP, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции IS15.L уступали акциям SWDA.L по среднегодовой доходности: 2.29% против 12.93% соответственно.
IS15.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.29%
SWDA.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS15.L и SWDA.L
И IS15.L, и SWDA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS15.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
SWDA.L
Сравнение IS15.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS15.L | SWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.68 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 3.40 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 13.33 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS15.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.20 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.85 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.84 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IS15.L и SWDA.L составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и SWDA.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как SWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.58% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
SWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и SWDA.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и SWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS15.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -25.58% | +13.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -6.55% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -18.50% | +6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | -25.58% | +13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.42% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -3.52% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.67% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и SWDA.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS15.L | SWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.16% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 8.09% | -6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 14.14% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 13.37% | -10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 14.51% | -11.41% |