Сравнение IS15.L с SUSS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L).
IS15.L и SUSS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. SUSS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и SUSS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS15.L и SUSS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | -0.29% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 1.76% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | -0.31% | 8.41% | -0.49% | 2.14% | 1.81% | -6.73% | 5.98% | -4.20% | 0.44% | 3.57% |
Разные валюты инструментов
IS15.L торгуется в GBP, в то время как SUSS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUSS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у SUSS.L с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции IS15.L превзошли акции SUSS.L по среднегодовой доходности: 2.29% против 1.67% соответственно.
IS15.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.29%
SUSS.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS15.L и SUSS.L
IS15.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SUSS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS15.L vs. SUSS.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
SUSS.L
Сравнение IS15.L c SUSS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS15.L | SUSS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.36 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.14 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 2.26 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 5.26 | +6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS15.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.36 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.23 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.32 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между IS15.L и SUSS.L составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и SUSS.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности SUSS.L в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.58% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
SUSS.L iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 3.00% | 2.99% | 3.00% | 1.95% | 0.31% | 0.13% | 0.23% | 0.28% | 0.13% | 0.12% | 0.17% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и SUSS.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, примерно равная максимальной просадке SUSS.L в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и SUSS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS15.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -12.27% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.74% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -6.57% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | -12.27% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.34% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -5.68% | +4.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 1.18% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и SUSS.L
iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (SUSS.L) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS15.L | SUSS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.19% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 2.84% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 4.66% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 5.50% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 7.16% | -4.06% |