Сравнение IS15.L с IEAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L).
IS15.L и IEAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS15.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx GBP NonGilts 1-5 TR. Фонд был запущен 30 мар. 2011 г.. IEAA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corp TR EUR. Фонд был запущен 21 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS15.L и IEAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS15.L и IEAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | -0.29% | 6.24% | 4.89% | 7.16% | -6.09% | -0.84% | 3.38% | 4.54% | -0.48% | 0.73% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | -0.25% | 8.62% | -0.44% | 5.36% | -8.93% | -6.97% | 8.50% | 0.21% | -0.51% | 1.42% |
Разные валюты инструментов
IS15.L торгуется в GBP, в то время как IEAA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS15.L показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у IEAA.L с доходностью -0.25%.
IS15.L
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.29%
IEAA.L
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 7.16%
- 3 года*
- 4.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS15.L и IEAA.L
И IS15.L, и IEAA.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IS15.L vs. IEAA.L — Ранг доходности на риск
IS15.L
IEAA.L
Сравнение IS15.L c IEAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) и iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS15.L | IEAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.31 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 1.97 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.55 | 1.97 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 5.64 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS15.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.31 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.05 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.09 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между IS15.L и IEAA.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS15.L и IEAA.L
Дивидендная доходность IS15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как IEAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS15.L iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF | 4.58% | 4.35% | 4.06% | 3.05% | 1.80% | 1.72% | 1.81% | 2.03% | 2.08% | 2.15% | 2.55% | 2.91% |
IEAA.L iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IS15.L и IEAA.L
Максимальная просадка IS15.L за все время составила -12.18%, что меньше максимальной просадки IEAA.L в -21.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS15.L и IEAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS15.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.18% | -17.29% | +5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.94% | -2.73% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -17.29% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.20% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -4.62% | +3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.61% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS15.L и IEAA.L
Текущая волатильность для iShares GBP Corporate Bond 0-5yr UCITS ETF (IS15.L) составляет 1.61%, в то время как у iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF (Acc) (IEAA.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что IS15.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS15.L | IEAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 2.04% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 3.55% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.93% | 5.42% | -2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.25% | 6.35% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.10% | 6.94% | -3.84% |