Сравнение IS0Z.DE с IUSQ.DE
IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) and IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IS0Z.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while IUSQ.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IS0Z.DE returned -0.58%/yr vs 12.38%/yr for IUSQ.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IS0Z.DE и IUSQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IS0Z.DE показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у IUSQ.DE с доходностью 12.65%. За последние 10 лет акции IS0Z.DE уступали акциям IUSQ.DE по среднегодовой доходности: -0.58% против 12.38% соответственно.
IS0Z.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- -0.58%
IUSQ.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам IS0Z.DE и IUSQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 1.29% | -1.88% | 0.75% | 4.39% | -16.12% | -0.07% | 2.03% | 7.04% | 1.73% | -3.57% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 12.65% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 4.94% | 30.14% | -5.97% | 9.14% |
Correlation
The correlation between IS0Z.DE and IUSQ.DE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2012 г. | 0.13 |
Over the past year, IS0Z.DE and IUSQ.DE have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.13, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS0Z.DE vs. IUSQ.DE — Ранг доходности на риск
IS0Z.DE
IUSQ.DE
Сравнение IS0Z.DE c IUSQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS0Z.DE | IUSQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.43 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 4.08 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 16.69 | -16.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS0Z.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.31 | -2.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | 0.88 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.10 | 0.82 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок IS0Z.DE и IUSQ.DE
Максимальная просадка IS0Z.DE за все время составила -21.02%, что меньше максимальной просадки IUSQ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0Z.DE и IUSQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS0Z.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.02% | -33.60% | +12.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -6.48% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.11% | -21.25% | +16.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -21.25% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.02% | -33.60% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.06% | -0.55% | -14.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.48% | -4.19% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.59% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS0Z.DE и IUSQ.DE
Текущая волатильность для iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) составляет 1.69%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IS0Z.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS0Z.DE | IUSQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 3.03% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.07% | 8.26% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 11.47% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 13.94% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.66% | 15.02% | -9.36% |
Сравнение комиссий IS0Z.DE и IUSQ.DE
И IS0Z.DE, и IUSQ.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS0Z.DE и IUSQ.DE
Дивидендная доходность IS0Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как IUSQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0Z.DE iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.67% | 2.51% | 2.30% | 1.57% | 0.80% | 0.47% | 0.62% | 0.88% | 0.90% | 0.82% | 0.84% | 1.06% |
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IS0Z.DE and IUSQ.DE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IS0Z.DE and IUSQ.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.
IS0Z.DE is categorized as Global Bonds, while IUSQ.DE is Global Equities. IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond, while IUSQ.DE tracks MSCI All Country World (ACWI).
Подберите оптимальное распределение для IS0Z.DE и IUSQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор