PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0R.DE с EUNA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS0R.DE с EUNA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IS0R.DE (iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)) and EUNA.DE (iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both exchange-traded funds - IS0R.DE is a High Yield Bonds fund tracking the iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while EUNA.DE is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IS0R.DE returned 4.94%/yr vs -1.29%/yr for EUNA.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IS0R.DE charges 0.50%/yr vs 0.10%/yr for EUNA.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS0R.DE и EUNA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS0R.DE показывает доходность 2.44%, что значительно выше, чем у EUNA.DE с доходностью -0.46%.

IS0R.DE

1 день
0.10%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.44%
6 месяцев
2.00%
1 год
5.26%
3 года*
5.34%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.79%

EUNA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
-0.07%
1 год
1.32%
3 года*
2.28%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS0R.DE и EUNA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		2.44%-2.53%12.70%6.99%-3.38%12.70%-4.57%16.09%2.76%-1.52%
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		-0.46%2.79%1.60%4.36%-13.52%-2.37%3.70%5.06%-1.17%-0.54%

Correlation

The correlation between IS0R.DE and EUNA.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.09

The correlation between IS0R.DE and EUNA.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с IS0R.DE:
IS0R.DE с IHYA.LIS0R.DE с XEON.DEIS0R.DE с SCHDIS0R.DE с VUSA.LIS0R.DE с SXR8.DEIS0R.DE с SSHY.LIS0R.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с EUNA.DE:
EUNA.DE с VAGF.DEEUNA.DE с DBZB.DEEUNA.DE с EUNU.DEEUNA.DE с XHYG.DEEUNA.DE с VECA.DEEUNA.DE с VEUA.LEUNA.DE с VCPA.L

Доходность на риск

IS0R.DE vs. EUNA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0R.DE
Ранг доходности на риск IS0R.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0R.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0R.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0R.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EUNA.DE
Ранг доходности на риск EUNA.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNA.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNA.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNA.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0R.DE c EUNA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) и iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0R.DEEUNA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.34

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
0.50

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

0.43

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.16

1.18

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0R.DE vs. EUNA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0R.DE на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа EUNA.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0R.DE и EUNA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0R.DEEUNA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.34

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.28

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.05

+0.54

Просадки

Сравнение просадок IS0R.DE и EUNA.DE

Максимальная просадка IS0R.DE за все время составила -22.05%, что больше максимальной просадки EUNA.DE в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0R.DE и EUNA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS0R.DEEUNA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.05%

-17.79%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-2.75%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.44%

-4.02%

-7.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.44%

-17.03%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.26%

-8.66%

+5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-6.76%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.99%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0R.DE и EUNA.DE

Текущая волатильность для iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS0R.DE) составляет 0.84%, в то время как у iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (EUNA.DE) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IS0R.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS0R.DEEUNA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

1.35%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.65%

2.82%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.59%

3.46%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

4.64%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.84%

4.27%

+4.57%

Сравнение комиссий IS0R.DE и EUNA.DE

IS0R.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUNA.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0R.DE и EUNA.DE

Дивидендная доходность IS0R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, тогда как EUNA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUNA.DE
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS0R.DE
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist)		6.21%6.34%6.27%5.74%4.94%4.18%5.22%5.46%5.65%5.88%5.32%6.00%

Часто задаваемые вопросы

IS0R.DE and EUNA.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IS0R.DE.

IS0R.DE is categorized as High Yield Bonds, while EUNA.DE is Global Bonds. IS0R.DE tracks iBoxx® USD Liquid High Yield Capped, while EUNA.DE tracks Bloomberg Global Aggregate Bond (EUR Hedged). Their fees differ too: 0.50% for IS0R.DE and 0.10% for EUNA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS0R.DE и EUNA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор