PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS0D.DE с SPYN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IS0D.DE с SPYN.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE).

IS0D.DE и SPYN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS0D.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Commodity Producers Oil & Gas Exploration & Production. Фонд был запущен 16 сент. 2011 г.. SPYN.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Energy 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IS0D.DE и SPYN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS0D.DE и SPYN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF		36.12%-4.44%3.13%-0.98%44.39%86.31%-39.08%13.51%-18.94%-15.78%
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF		42.08%14.83%-5.83%8.31%37.38%35.64%-31.15%10.33%-0.63%5.40%

Доходность по периодам

С начала года, IS0D.DE показывает доходность 36.12%, что значительно ниже, чем у SPYN.DE с доходностью 42.08%. За последние 10 лет акции IS0D.DE уступали акциям SPYN.DE по среднегодовой доходности: 9.24% против 12.65% соответственно.

IS0D.DE

1 день
1.35%
1 месяц
6.70%
С начала года
36.12%
6 месяцев
38.82%
1 год
23.63%
3 года*
11.59%
5 лет*
20.64%
10 лет*
9.24%

SPYN.DE

1 день
2.95%
1 месяц
17.22%
С начала года
42.08%
6 месяцев
48.96%
1 год
45.30%
3 года*
17.57%
5 лет*
22.30%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF

SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с IS0D.DE:
IS0D.DE с SXR8.DEIS0D.DE с ^GSPCIS0D.DE с SPYL.DEIS0D.DE с CSPX.LIS0D.DE с SMLP.DEIS0D.DE с V0IH.DEIS0D.DE с LOGS.DE
Часто сравнивают с SPYN.DE:
SPYN.DE с VOOSPYN.DE с ESIE.DESPYN.DE с SMLP.DESPYN.DE с XUEN.DESPYN.DE с VJPU.LSPYN.DE с NUKL.DESPYN.DE с V0IH.DE

Сравнение комиссий IS0D.DE и SPYN.DE

IS0D.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SPYN.DE в 0.18%.

IS0D.DE
iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF
SPYN.DE
SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF

Доходность на риск

IS0D.DE vs. SPYN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS0D.DE
Ранг доходности на риск IS0D.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0D.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0D.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0D.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0D.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPYN.DE
Ранг доходности на риск SPYN.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYN.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYN.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYN.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYN.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS0D.DE c SPYN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) и SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS0D.DESPYN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.97

-1.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.37

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

5.28

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

20.13

-14.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS0D.DE vs. SPYN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS0D.DE на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа SPYN.DE равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS0D.DE и SPYN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS0D.DESPYN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.97

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.94

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.48

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.32

-0.22

Корреляция

Корреляция между IS0D.DE и SPYN.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS0D.DE и SPYN.DE

Ни IS0D.DE, ни SPYN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS0D.DE и SPYN.DE

Максимальная просадка IS0D.DE за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки SPYN.DE в -58.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS0D.DE и SPYN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IS0D.DESPYN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-58.67%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

-16.30%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.34%

-26.54%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.73%

-58.67%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-1.63%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.29%

-11.47%

-15.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.76%

2.68%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IS0D.DE и SPYN.DE

iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF (IS0D.DE) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с SPDR MSCI Europe Energy UCITS ETF (SPYN.DE) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что IS0D.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS0D.DESPYN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.74%

9.41%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.89%

15.52%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.16%

22.94%

+5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

23.39%

+6.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.06%

25.95%

+7.11%