PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IS05.DE с BBLL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IS05.DE с BBLL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IS05.DE (iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)) and BBLL.DE (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - IS05.DE tracks the Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index while BBLL.DE tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IS05.DE returned -10.86%/yr vs 4.11%/yr for BBLL.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. IS05.DE charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for BBLL.DE.

Доходность

Сравнение доходности IS05.DE и BBLL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IS05.DE показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у BBLL.DE с доходностью 4.73%.

IS05.DE

1 день
0.32%
1 месяц
-3.19%
6 месяцев
-2.29%
С начала года
-1.07%
1 год
-4.44%
3 года*
-3.91%
5 лет*
-10.86%
10 лет*
-4.37%

BBLL.DE

1 день
0.04%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
3.12%
С начала года
4.73%
1 год
5.23%
3 года*
3.96%
5 лет*
4.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IS05.DE и BBLL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		-1.07%-10.87%-5.27%8.12%-36.40%-8.01%10.93%18.89%
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		4.73%-7.36%11.29%1.33%7.29%8.35%-8.23%-9.76%

Correlation

The correlation between IS05.DE and BBLL.DE is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2019 г.

-0.06

The correlation between IS05.DE and BBLL.DE shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IS05.DE:
IS05.DE с EXHC.DEIS05.DE с T1EU.DEIS05.DE с TRD1.DEIS05.DE с EUN6.DEIS05.DE с EXVM.DEIS05.DE с 18M1.DEIS05.DE с SYBW.DE
Часто сравнивают с BBLL.DE:
BBLL.DE с J13U.LBBLL.DE с IB01.LBBLL.DE с VWCE.DEBBLL.DE с SPP3.DEBBLL.DE с JREM.DEBBLL.DE с QDVP.DEBBLL.DE с SYBT.DE

Доходность на риск

IS05.DE vs. BBLL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS05.DE
Ранг доходности на риск IS05.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS05.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS05.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS05.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
BBLL.DE
Ранг доходности на риск BBLL.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS05.DE c BBLL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IS05.DEBBLL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
0.89

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
1.29

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.15

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

1.54

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

3.66

-4.79

IS05.DE vs. BBLL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS05.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS05.DE и BBLL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IS05.DE и BBLL.DE

Максимальная просадка IS05.DE за все время составила -49.20%, что больше максимальной просадки BBLL.DE в -17.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS05.DE и BBLL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IS05.DEBBLL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.20%

-17.24%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-3.38%

-3.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.96%

-11.65%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.31%

-11.65%

-34.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.34%

-5.34%

-43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.84%

-8.28%

-13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

1.42%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IS05.DE и BBLL.DE

iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) (IS05.DE) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.DE) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что IS05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IS05.DEBBLL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.23%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

4.27%

+3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.25%

5.96%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

7.45%

+8.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

8.25%

+7.20%

Сравнение комиссий IS05.DE и BBLL.DE

IS05.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBLL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS05.DE и BBLL.DE

Дивидендная доходность IS05.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, тогда как BBLL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBLL.DE
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS05.DE
iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)		3.63%3.45%2.94%2.10%0.91%0.22%0.29%0.75%1.14%1.04%1.00%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IS05.DE and BBLL.DE have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IS05.DE.

IS05.DE tracks Markit iBoxx EUR Eurozone 20yr Target Duration Index, while BBLL.DE tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IS05.DE and 0.07% for BBLL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IS05.DE и BBLL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор