Сравнение IRVH с CSHP
IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) and CSHP (iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - IRVH is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by Global X, while CSHP is a Ultrashort Bond fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past year, IRVH returned -1.62% vs 3.96% for CSHP. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. IRVH charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for CSHP.
Доходность
Сравнение доходности IRVH и CSHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRVH показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у CSHP с доходностью 1.63%.
IRVH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- -1.62%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSHP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRVH и CSHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -3.15% | 7.71% | -2.74% |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 1.63% | 4.10% | 2.24% |
Correlation
The correlation between IRVH and CSHP is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRVH vs. CSHP — Ранг доходности на риск
IRVH
CSHP
Сравнение IRVH c CSHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) и iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRVH | CSHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -31.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 7.44 | -6.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 65.71 | -66.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 432.16 | -432.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRVH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 11.91 | -12.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 10.75 | -10.97 |
Просадки
Сравнение просадок IRVH и CSHP
Максимальная просадка IRVH за все время составила -14.98%, что больше максимальной просадки CSHP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRVH и CSHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRVH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.98% | -0.08% | -14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -0.06% | -4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.15% | 0.00% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -0.00% | -9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 0.01% | +2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRVH и CSHP
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF (CSHP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IRVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRVH | CSHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.07% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 0.24% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.95% | 0.33% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.85% | 0.40% | +8.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.85% | 0.40% | +8.45% |
Сравнение комиссий IRVH и CSHP
IRVH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSHP в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRVH и CSHP
Дивидендная доходность IRVH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности CSHP в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 3.92% | 5.39% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.55% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Часто задаваемые вопросы
IRVH and CSHP have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (0.73%) compared to CSHP (0.07%). In terms of maximum drawdown, IRVH dropped -14.98% vs CSHP's -0.08%.
On 1-year performance, CSHP leads with 3.96% vs -1.62% for IRVH. On fees, CSHP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CSHP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CSHP has performed better with a 3.96% return vs -1.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CSHP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.55%, compared with 3.92% for CSHP.
IRVH is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CSHP is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for IRVH and 0.20% for CSHP.
CSHP currently has the higher Sharpe Ratio (11.91 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRVH и CSHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор