Сравнение IRSVX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -0.70% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 14.07% | 15.70% | 23.48% | -7.37% | 19.69% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.13%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции LTIUX по среднегодовой доходности: 10.85% против 8.96% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.85%
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и LTIUX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IRSVX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
IRSVX
LTIUX
Сравнение IRSVX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 1.64 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 7.02 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.11 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.46 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и LTIUX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.80% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и LTIUX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -49.65% | +16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -6.57% | -2.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -24.23% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -28.12% | -5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -4.09% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -6.76% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.82% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и LTIUX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.37% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 6.72% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 11.30% | +5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 11.82% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 12.47% | +3.75% |