PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSVX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSVX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSVX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSVX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		-1.60%20.81%15.47%20.55%-18.81%18.89%17.53%25.28%-9.29%21.17%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, IRSVX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции FRAMX по среднегодовой доходности: 10.75% против 3.73% соответственно.

IRSVX

1 день
2.94%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
1.26%
1 год
19.88%
3 года*
15.76%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.75%

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2055 Fund

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с IRSVX:
IRSVX с VIIIXIRSVX с VTSMXIRSVX с FRQHXIRSVX с IIBAXIRSVX с INGIXIRSVX с IRVIXIRSVX с FRHMX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMXFRAMX с FFWTX

Сравнение комиссий IRSVX и FRAMX

IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund

Доходность на риск

IRSVX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSVX
Ранг доходности на риск IRSVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSVX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSVX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSVX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSVX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSVXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.64

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.30

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

2.22

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.81

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSVX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSVX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSVXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.84

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.50

+0.17

Корреляция

Корреляция между IRSVX и FRAMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSVX и FRAMX

Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSVX
Voya Target Retirement 2055 Fund		11.91%11.72%3.23%1.83%6.02%23.53%2.22%6.32%7.08%5.90%1.76%0.43%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок IRSVX и FRAMX

Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSVXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.36%

-33.94%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-3.45%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-16.31%

-9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-16.31%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.47%

-4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.86%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.87%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSVX и FRAMX

Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSVXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

2.14%

+3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

2.95%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

4.64%

+12.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

5.22%

+10.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

4.48%

+11.74%