Сравнение IRSVX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
IRSVX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IRSVX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRSVX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | -0.70% | 20.81% | 15.47% | 20.55% | -18.81% | 18.89% | 17.53% | 25.28% | -9.29% | 21.17% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.63% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, IRSVX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.63%. За последние 10 лет акции IRSVX превзошли акции FFFAX по среднегодовой доходности: 10.85% против 4.25% соответственно.
IRSVX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.85%
FFFAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 4.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRSVX и FFFAX
IRSVX берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
IRSVX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
IRSVX
FFFAX
Сравнение IRSVX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRSVX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.42 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.36 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 9.60 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRSVX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.73 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.03 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IRSVX и FFFAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSVX и FFFAX
Дивидендная доходность IRSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.80%, что больше доходности FFFAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSVX Voya Target Retirement 2055 Fund | 11.80% | 11.72% | 3.23% | 1.83% | 6.02% | 23.53% | 2.22% | 6.32% | 7.08% | 5.90% | 1.76% | 0.43% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.23% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок IRSVX и FFFAX
Максимальная просадка IRSVX за все время составила -33.36%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSVX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRSVX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.36% | -17.96% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -3.68% | -5.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.20% | -15.87% | -10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -15.87% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -2.38% | -3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.80% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.90% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSVX и FFFAX
Voya Target Retirement 2055 Fund (IRSVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что IRSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRSVX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 2.35% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 3.30% | +6.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 4.88% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.35% | 5.29% | +10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.22% | 4.58% | +11.64% |