Сравнение IRSPX с FRKMX
IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and FRKMX (Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for FRKMX.
Доходность
Сравнение доходности IRSPX и FRKMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IRSPX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 8.87%
- С начала года
- 11.62%
- 1 год
- 22.56%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.53%
FRKMX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IRSPX и FRKMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 11.62% | 20.26% | 14.80% | 20.14% | -18.48% | 18.90% | 17.49% | 7.87% |
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | 9.91% | 4.40% | 8.17% | -11.57% | 2.88% | 8.68% | 3.08% |
Correlation
The correlation between IRSPX and FRKMX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between IRSPX and FRKMX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSPX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск
IRSPX
FRKMX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IRSPX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSPX | FRKMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSPX и FRKMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSPX и FRKMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSPX | FRKMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | — | — |
Сравнение комиссий IRSPX и FRKMX
IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSPX и FRKMX
Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что меньше доходности FRKMX в 103.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRKMX Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 103.22% | 3.11% | 3.12% | 2.92% | 4.66% | 3.65% | 2.56% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.46% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
IRSPX and FRKMX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IRSPX и FRKMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор