PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSPX с FFSZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSPX с FFSZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) and FFSZX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, IRSPX returned 9.93%/yr vs 10.43%/yr for FFSZX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IRSPX charges 0.19%/yr vs 0.50%/yr for FFSZX.

Доходность

Сравнение доходности IRSPX и FFSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRSPX показывает доходность 11.68%, что значительно ниже, чем у FFSZX с доходностью 13.36%.

IRSPX

1 день
-0.79%
1 месяц
3.69%
С начала года
11.68%
6 месяцев
12.37%
1 год
27.29%
3 года*
19.26%
5 лет*
9.93%
10 лет*
11.76%

FFSZX

1 день
-0.52%
1 месяц
3.52%
С начала года
13.36%
6 месяцев
15.00%
1 год
30.36%
3 года*
20.85%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSPX и FFSZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		11.68%20.26%14.80%20.14%-18.48%18.90%17.49%8.38%
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		13.36%24.08%14.41%20.78%-18.05%16.81%18.36%9.18%

Correlation

The correlation between IRSPX and FFSZX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.95

The correlation between IRSPX and FFSZX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2045 Fund

Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6

Часто сравнивают с IRSPX:
IRSPX с FCTKXIRSPX с IIRLXIRSPX с IRSOXIRSPX с DRIJXIRSPX с IRLNXIRSPX с ATLAXIRSPX с FCQTX
Часто сравнивают с FFSZX:
FFSZX с FHTKXFFSZX с FXAIXFFSZX с FZROXFFSZX с FSELXFFSZX с XLKFFSZX с SCHGFFSZX с FWWFX

Доходность на риск

IRSPX vs. FFSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSPX
Ранг доходности на риск IRSPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSPX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSPX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFSZX
Ранг доходности на риск FFSZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSZX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSZX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSZX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSZX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSPX c FFSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSPXFFSZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.43

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
3.36

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

3.18

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.32

14.21

+2.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSPX vs. FFSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSPX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFSZX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSPX и FFSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSPXFFSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.43

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.80

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IRSPX и FFSZX

Максимальная просадка IRSPX за все время составила -32.60%, что больше максимальной просадки FFSZX в -31.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSPX и FFSZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSPXFFSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.60%

-31.00%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-9.77%

+0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-15.36%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-27.17%

+1.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.52%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-5.81%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.18%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSPX и FFSZX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 (FFSZX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что IRSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSPXFFSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.29%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

10.55%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

12.77%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

15.02%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.05%

-1.26%

Сравнение комиссий IRSPX и FFSZX

IRSPX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FFSZX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSPX и FFSZX

Дивидендная доходность IRSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.46%, что больше доходности FFSZX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSZX
Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6		5.05%3.82%2.92%2.26%8.99%7.98%2.41%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRSPX
Voya Target Retirement 2045 Fund		10.46%11.68%3.04%2.02%6.08%22.70%3.26%4.76%5.54%5.68%2.00%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IRSPX and FFSZX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSZX has higher volatility (4.29%) compared to IRSPX (3.63%). In terms of maximum drawdown, IRSPX dropped -32.60% vs FFSZX's -31.00%.

IRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSPX и FFSZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор