PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с TRTGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRSOX с TRTGX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and TRTGX (T. Rowe Price Target 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.10%/yr vs 11.12%/yr for TRTGX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.90%/yr for TRTGX.

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и TRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IRSOX показывает доходность 10.89%, а TRTGX немного выше – 11.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IRSOX имеют среднегодовую доходность 11.10%, а акции TRTGX немного впереди с 11.12%.

IRSOX

1 день
0.00%
1 месяц
1.72%
С начала года
10.89%
6 месяцев
11.54%
1 год
25.75%
3 года*
18.23%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.10%

TRTGX

1 день
0.45%
1 месяц
1.55%
С начала года
11.43%
6 месяцев
11.79%
1 год
25.62%
3 года*
18.56%
5 лет*
8.79%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRSOX и TRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		10.89%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%23.69%-8.31%20.15%
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		11.43%18.65%14.02%20.48%-19.56%17.04%16.62%25.06%-7.86%20.84%

Correlation

The correlation between IRSOX and TRTGX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between IRSOX and TRTGX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

T. Rowe Price Target 2060 Fund

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с RERGXIRSOX с SCHDIRSOX с IRSQXIRSOX с IIBAXIRSOX с LIRAXIRSOX с INGIX
Часто сравнивают с TRTGX:
TRTGX с VTTSXTRTGX с SPYTRTGX с VSPGXTRTGX с TRBCXTRTGX с TRLGXTRTGX с PREIXTRTGX с TDIFX

Доходность на риск

IRSOX vs. TRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRTGX
Ранг доходности на риск TRTGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRTGX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRTGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRTGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRTGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRTGX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c TRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXTRTGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.14

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
3.02

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.70

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.91

11.77

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. TRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRTGX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и TRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXTRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.14

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.58

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и TRTGX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке TRTGX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и TRTGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRSOXTRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-32.56%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.38%

-9.79%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.84%

-16.06%

+2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-28.34%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

-32.56%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.30%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.28%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.21%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и TRTGX

Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 3.34%, в то время как у T. Rowe Price Target 2060 Fund (TRTGX) волатильность равна 3.59%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRSOXTRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.59%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

10.01%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

12.35%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.87%

15.29%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.80%

15.56%

-0.76%

Сравнение комиссий IRSOX и TRTGX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии TRTGX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и TRTGX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности TRTGX в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		12.36%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
TRTGX
T. Rowe Price Target 2060 Fund		3.76%4.19%2.23%2.72%4.90%3.23%0.78%4.03%5.44%2.90%2.54%2.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IRSOX and TRTGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRTGX has higher volatility (3.59%) compared to IRSOX (3.34%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs TRTGX's -32.56%.

IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRSOX и TRTGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор