Сравнение IRSOX с IRSPX
IRSOX (Voya Target Retirement 2040 Fund) and IRSPX (Voya Target Retirement 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds from Voya. Over the past 10 years, IRSOX returned 11.60%/yr vs 12.22%/yr for IRSPX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. IRSOX charges 0.23%/yr vs 0.19%/yr for IRSPX.
Доходность
Сравнение доходности IRSOX и IRSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IRSOX показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у IRSPX с доходностью 10.29%. За последние 10 лет акции IRSOX уступали акциям IRSPX по среднегодовой доходности: 11.60% против 12.22% соответственно.
IRSOX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 8.80%
- 10 лет*
- 11.60%
IRSPX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение доходности по годам IRSOX и IRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 9.72% | 19.10% | 13.74% | 19.25% | -18.43% | 17.65% | 16.93% | 23.69% | -8.31% | 20.15% |
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.29% | 20.26% | 14.80% | 20.14% | -18.48% | 18.90% | 17.49% | 24.79% | -9.02% | 20.77% |
Correlation
The correlation between IRSOX and IRSPX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2012 г. | 1.00 |
The correlation between IRSOX and IRSPX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IRSOX vs. IRSPX — Ранг доходности на риск
IRSOX
IRSPX
Сравнение IRSOX c IRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRSOX | IRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.90 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 13.40 | -0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IRSOX и IRSPX
Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, примерно равная максимальной просадке IRSPX в -32.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и IRSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IRSOX | IRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.25% | -32.60% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.38% | -8.99% | +0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.84% | -15.18% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -25.80% | +0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.25% | -32.60% | +1.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -2.02% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -4.39% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.87% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRSOX и IRSPX
Текущая волатильность для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) составляет 4.47%, в то время как у Voya Target Retirement 2045 Fund (IRSPX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IRSOX | IRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 4.83% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 10.11% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 12.43% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 14.97% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.78% | 15.77% | -0.99% |
Сравнение комиссий IRSOX и IRSPX
IRSOX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IRSPX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRSOX и IRSPX
Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности IRSPX в 10.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRSOX Voya Target Retirement 2040 Fund | 12.49% | 13.71% | 2.25% | 2.13% | 6.01% | 17.52% | 3.71% | 4.14% | 5.84% | 5.86% | 1.98% | 0.41% |
IRSPX Voya Target Retirement 2045 Fund | 10.59% | 11.68% | 3.04% | 2.02% | 6.08% | 22.70% | 3.26% | 4.76% | 5.54% | 5.68% | 2.00% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, IRSOX and IRSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
IRSPX has higher volatility (4.83%) compared to IRSOX (4.47%). In terms of maximum drawdown, IRSOX dropped -31.25% vs IRSPX's -32.60%.
IRSOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IRSOX и IRSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор