PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRSOX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRSOX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

IRSOX управляется Voya. Фонд был запущен 19 дек. 2012 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IRSOX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRSOX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		-1.30%19.10%13.74%19.25%-18.43%17.65%16.93%8.13%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, IRSOX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

IRSOX

1 день
2.49%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.32%
1 год
17.80%
3 года*
14.42%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.10%

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Target Retirement 2040 Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с IRSOX:
IRSOX с VBINXIRSOX с SCHDIRSOX с RERGXIRSOX с IIBAXIRSOX с INGIXIRSOX с LTRIXIRSOX с FRKMX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий IRSOX и FRQKX

IRSOX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

IRSOX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRSOX
Ранг доходности на риск IRSOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSOX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSOX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSOX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSOX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRSOX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRSOXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.73

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.42

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.35

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.37

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.68

9.37

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRSOX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRSOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRSOX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRSOXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.73

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между IRSOX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRSOX и FRQKX

Дивидендная доходность IRSOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.89%, что больше доходности FRQKX в 3.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSOX
Voya Target Retirement 2040 Fund		13.89%13.71%2.25%2.13%6.01%17.52%3.71%4.14%5.84%5.86%1.98%0.41%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRSOX и FRQKX

Максимальная просадка IRSOX за все время составила -31.25%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRSOX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRSOXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.25%

-16.97%

-14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.42%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-16.97%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-2.45%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.33%

-3.95%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

0.86%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IRSOX и FRQKX

Voya Target Retirement 2040 Fund (IRSOX) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что IRSOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRSOXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.14%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

2.96%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

4.67%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

5.53%

+8.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

5.77%

+8.99%